Systematic Multi-Strategy Core

Eckpfeiler der Handelsidee Ziel ist es, den Aktienmarkt langfristig zu übertreffen und gleichzeitig Volatilität sowie den Maximalen Drawdown unter das Marktniveau zu senken. Auf Basis der modernen Portfoliotheorie wird Risikominimierung durch systematische Diversifikation auf Strategieebene erreicht. Die Kombination unkorrelierter Ansätze federt Verlustphasen ab und optimiert Kennzahlen wie Sharpe & MAR Ratio. Anlageuniversum Liquide Index-ETFs auf US- & europäische Indizes (S&P 500, Nasdaq, DAX) sowie Hebelprodukte/Zertifikate. Zur Stabilisierung werden selektiv Rohstoffe (primär Gold) beigemischt. Handelskriterien & Strategie Die Umsetzung basiert auf 4 quantitativen Hauptstrategien & Sub-Systemen: Trendfolge. Diese setzen sich aus zwei Trendfolgestrategien (MA200 Trendfolge und RSI wöchentlich), sowie zwei saisonalen Strategien (Index Rotation und Monatsultimo - Jahresendrally - Sommerlochshort) zusammen. Risikomanagement & Performance-Hebel: Die Kombination unkorrelierter Systeme senkt das Grundrisiko drastisch. Dieser Puffer erlaubt den gezielten Einsatz moderater Hebel, um die Rendite über den Markt zu heben, ohne das Gesamtrisiko überproportional zu steigern. Haltedauer Flexibel von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Jahren bei starken Trends Entscheidungsfindung & Quellen Rein quantitativ und regelbasiert auf Basis mathematischer Modelle, empirischer Studien, Backtests und technischer Indikatoren. Diskretionäre Entscheidungen sind ausgeschlossen. Für weitere Informationen lade ich Dich herzlich ein, meinen Webauftritt www.sabatier-invest.de zu besuchen.