Hier nicht umsetzbar 2

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • -99,9 %
    seit 02.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Basis des täglichen Handels in diesem wikifolio soll die auch im wikifolio "Frei nach Martingale" verfolgte Handelsidee sein. Hierbei soll im wesentlichen in Hebelzertifikate auf den Deutschen Leitindex gehandelt werden. Diese kann um ein Konzept welches als Entscheidungsfindung technischen Signale (Doppel-/Tripple-Top oder Buttom) heranzieht erweitert werden. Gehandelt werden können hierfür Hebelpapiere auf verschiedene Basiswerte. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1111GOEU
Erstellungsdatum
02.11.2017
Indexstand
High Watermark
131,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Müller-Wallach
Mitglied seit 24.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das war´s. Das wikifolio, welches eine bewegte Vergangenheit und zwischenzeitlich diverse nicht funktionierende Handelsideen beinhaltete wird nun geschlossen. Es war noch nicht emmitiert und es befand sich kein Kapital in ihm, so dass die Schließung keinem Schmerzen bereitet. Die Erkenntnisse die in diesem wikifolio gewonnen wurden, werden aber hoffentlich dazu führen andere besser zu machen

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio wurde in der letzten Woche geplündert. Aufgrund der aktuellen Zahl an Beobachtern ist derzeit eine Emmission eher unwahrscheinlich, daher nutze ich es neben einem konsequenten aber nicht emmissionsfähigen System die Möglichkeit für andere wikfiolios einzelne Berechnungen zu überprüfen. Dies wird noch ca. einen Monat andauern, da ich mit den Daten für den nächsten Verfall noch Tests durchführen möchte. Danach wird das wikifolio angepasst und soll sich zielgerichter entwickeln.

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,17%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,55%, Monatsergebnis 9,30%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,47%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 7,77%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,62%, Monatsergebnis 13,06%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -0,02%, Monatsergebnis -0,43%
  7. Mai 2019 - 10 Trades an 22 Handelstagen (45%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -4,05%, Monatsergebnis -89,18%
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Allgemeiner Kommentar

Mit 2 Gewinn- und dem ersten Verlusttrade des Monats, welcher am Donnerstag verbucht werden musste, war es eine moderate und im Gegensatz zu den Kurssprüngen die der Dax machte, unspektakuläre Handelswoche.

 

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,17%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,55%, Monatsergebnis 9,30%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,47%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 7,77%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,62%, Monatsergebnis 13,06%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -0,02%, Monatsergebnis -0,43%
  7. Mai 2019 - 7 Trades an 12 Handelstagen (58%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 3,59%, Monatsergebnis 43,05%**

** Das hohe Mai Ergebnis ist ursächlich in erfolgreichen Trades die abseits des Basissystems durchgeführt wurden, um einen unverschuldeten Verlust (Kursstellung des Emittenten stimmte nicht mit dem Basiswert überein) wieder auszugleichen. Dies war eine Sondersituation und endete mit dem Ausgleich des erlittenen Verlustes, weswegen das bisherige Maiergebnis nicht repräsentativ ist.

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Allgemeiner Kommentar

Eine sehr ruhige Woche geht zu Ende. Dadurch, dass die meisten großen Kursbewegungen nachts stattfanden, waren Morgens die EInstiegspunkte so weit vom aktuellen Kurs entfernt, dass einfach nichts geschah. So gab es in der vergangenen Woche im System nur zwei erfolgreichen Trades. Immerhin weist der Mai mit insgesamt 4 Trades im System eine Erfolgsquote von 100% auf.

Die Ergebnisse seit Umstellung:

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,48%, Monatsergebnis 10,17%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,55%, Monatsergebnis 9,30%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,16%, Monatsergebnis 3,47%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 7,77%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,62%, Monatsergebnis 13,06%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -0,02%, Monatsergebnis -0,43%*
  7. Mai 2019 - 4 Trades an 7 Handelstagen (57%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 5,44%, Monatsergebnis 38,07%**

 

* Die Anzahl der Trades im April musste gegenüber der letzten Auswertung reduziert werden.

** Das hohe Mai Ergebnis ist ursächlich in erfolgreichen Trades die abseits des Basissystems durchgeführt wurden, um einen unverschuldeten Verlust (Kursstellung des Emittenten stimmte nicht mit dem Basiswert überein) wieder auszugleichen. Dies war eine Sondersituation und endete mit dem Ausgleich des erlittenen Verlustes, weswegen das bisherige Maiergebnis nicht repräsentativ ist.

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