Hebel mit Risikobegrenzung

Enzo Trovato

Performance

  • -19,4 %
    seit 05.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen folgende Finanzinstrumente gehandelt werden:
1) Standard Optionsscheine auf Aktien
2) Open End Turbo Optionsscheine ohne Stop Loss auf Aktien
3) Renten und Geldmarkt- ETFs
a) Futures auf Bonds
b) Futures auf Indices


Das Referenzportfolio gliedert sich in sogenannte Risikostufen, die im Folgenden erläutert werden:

1. Risikostufe: Maximale Gewichtung am Referenzportfolio: 75%
a) Implizite Volatilität "IV": IV ≤ 20%
b) Hebel "H": 2 ≤ H ≤ 6
c) Ausfallwahrscheinlichkeit "WS": WS ≤ 20%

2. Risikostufe
MAX Gewichtung am Gesamtportfolio: 20%
Kapitalbindung: Kurz bis mittelfristig,
a) Implizite Volatilität "IV": IV≤ 60%
b) Hebel "H": H ≥ 8
c) Ausfallwahrscheinlichkeit "AWS": WS ≤ 60%

3. Risikostufe:
MAX. Gewichtung am Gesamtportfolio: 5%
Kapitalbindung: kurz bis sehr kurz
a) Implizite Volatilität "IV": IV ≤ 70%
b) Hebel "H": H ≥ 10
c) Ausfallwahrscheinlichkeit "AWS": WS ≤ 70%

mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF199HEBEL
Erstellungsdatum
05.01.2017
Indexstand
High Watermark
83,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Enzo Trovato
Mitglied seit 19.02.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Noch keine Kommentare vorhanden