HiRi: ETF Aktienwerte / mGoRiMgt

Die Entscheidungen sollen auf einem quantitativem Portfoliomanagementsystem beruhen. Das System verfügt über zwei Komponenten. Es gibt einen Konstruktionsprozess für Portfolios bei dem im Wege einer vergleichenden Analyse die "best in class" Instrumente ausgewählt und gewichtet werden sollen. Für jedes Instrument ist geplant einen Risikomanagementprozess durchzuführen, bei dem in Verlustphasen die Gewichte in 5 Stufen reduziert werden sollen, und in Gewinnphasen wieder erhöht werden sollen. Insoweit als nicht fiktiv in ETFs investiert wird, soll ein fiktiver Barbestand gehalten werden. Es ist geplant etwa 30 ETFs zu analysieren, aus denen sich ein Weltaktienindexbenchmark darstellen lässt. Aus den geplanten ca. 30 ETFs soll durch einen Konstruktionsprozess ein Portfolio von etwa 5, ungefähr gleichgewichteten, Instrumenten erstellt werden. Die Neuberechnung der Analysen für die Konstruktion ist jeweils zum Monatsanfang geplant. Auf dieser Basis soll eine Anpassung der Gewichtung erfolgen. Die Entscheidung soll in der Regel auf Grundlage der % monatlichen Kursentwicklung der analysierten Anlageinstrumente erfolgen.