Alternative Beta Speed

Die Alternative Beta Speed Strategie soll so umgesetzt werden, dass gleichzeitig das Risiko verringert und die erwartete Rendite vergrößert werden sollen. Das heißt, Ziel ist weniger Schwankungen aber höhere annualisierte Rendite als Benchmark (S&P 500). Die Strategie soll das ganze Universum (alle Aktien in den USA, Europa und APAC-Regionen) handeln. „Return Enhancer“ Seite: - Das Portfolio soll konzentriert mit 45-55 einzelnen Aktien Namen geführt werden, die durch fundamentale Analyse ausgesucht werden. - Analyse fängt mit Top-down an, indem die Branchen mit guten Wachstums/Aussichten identifiziert werden sollen. Innerhalb dieser Branchen werden zahlreichen Werten berücksichtigt wie Umsatzwachstum, Marge, Verschuldungsquoten. - 80% der Titeln sollen die Konzerne sein, die konkrete Produkte haben, stark wettbewerbsfähig sind, und etablierte Marktpositionen genießen. - 20% der Titeln sollen die Namen sein, die noch nicht stabil aber aussichtsreich sind. - Der Anlagehorizont soll in der Regel mittelfristig, aber flexibel, abhängig davon, wie überzeugt das Geschäftsmodel von dem Konzern ist oder ob das Geschäftmodel sich in bessere/schlechtere Richtung verändert. Im Durchschnitt soll er 6 Monate sein. „Risk Diversifier“ Seite: - Auch außer dem Geld liegende Optionsscheine kann verwendet werden, um Markabsturz zu mildern. (Diese soll aufgrund von höheren Kosten nur implementiert werden, wenn Leading Macro Indikatoren sich deutlich verschlechtern.) Die Optionsscheine sollte ausgewählt werden, sodass Theta Decay minimisiert ist. - Technische Analyse, wie MACD, wird benutz, um optimalen Einstiegspunkt zu identifizieren.