German Pure Beta

In diesem wikifolio soll ein quantitativer Ansatz auf den Deutschen Aktienmarkt umgesetzt werden. Dabei soll eine Abwägung zwischen Momentum oder Trendfortsetzung und dem Mean Reversion Effekt vorgenommen werden. Zusätzlich kann ein Overlay Modell zum Einsatz kommen. Als weitere Möglichkeit kann ein Basisinvestment in den Deutschen Aktienmarkt über Fonds oder ETFs dargestellt werden und in Ergänzung die Steuerung der Investitionsquote über Hebelprodukte erfolgen. Neben allgemein bekannten technischen Indikatoren sollen auch eigen entwickelte Indikatoren zum Einsatz kommen. Die Modelle sollen eine Allokation in den deutschen Aktienmarkt zwischen -100% und +100% empfehlen und teilweise auch mehrfach täglich berechnet werden. I.d.R soll jeweils eine Berechnung morgens nach der Eröffnung und Abends nach dem Handelsschluss durchgeführt werden. Die Umsetzung der Signale soll über geeignete Instrumente erfolgen, dies sind im Wesentlich Long und short KO-Scheine. Die Strikes sollen grundsätzlich möglichst so gewählt werden, dass ein KO Ereignis nach unserer Einschätzung sehr unwahrscheinlich ist. Auch andere Instrumente, in der Regel insbesondere aus den Kategorien Hebelprodukte und Anlagezertifikate können gewählt werden, sofern dies für die Umsetzung aus unserer Sicht sinnvoll erscheint. Die Haltedauer soll in der Regel überwiegend kurzfristig sein.