CPPI-basierter Handel mit Hebel

Riskmanager
  • -21,8 %
    seit 07.01.2014
  • -5,1 %
    1 Jahr
  • -3,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -32,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,14×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Grundidee dieser Strategie soll die Anlage in ein ETF mit beabsichtigter Verlustminimierung hauptsächlich über eine CPPI Variante sein. Die Auswahl des ETFs soll dabei so erfolgen, dass der Gesamtmarkt (DAX) mit einem Hebel abgebildet wird. Die Verlustminimierung soll unabhängig vom Einstiegsdatum sein und sich auf den bisher erzielten High Watermark beziehen.

Der Handel zur Verlustminimierung soll im Allgemeinen entsprechend der CPPI Strategie prozyklisch erfolgen, d.h. das bei steigenden Kursen das ETF gekauft und bei fallenden Kursen verkauft werden soll, so dass der Portfoliowert das Niveau der Verlustminimierung möglichst nicht unterstreitet. Das Niveau der Verlustminimierung soll dabei bei neuen High Watermarks angehoben werden, um Gewinne möglichst abzusichern. Das „Cash Lock Risiko“ von CPPI Strategien (vollständige Auflösung der ETF-Position und damit keine Partizipation an steigenden Kursen) soll dadurch möglichst vermieden werden, indem eine Mindestquote definiert wird, das in das ETF angelegt sein soll.

Je nach Marktlage kann auch in andere ETFs investiert werden, insbesondere bei einem hohen Cash Anteil im Portfolio.
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Stammdaten
Symbol
WFLEVDAXPI
Erstellungsdatum
07.01.2014
Indexstand
High Watermark
83,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sami Beydeda
Mitglied seit 04.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse