Rating-System nach Levermann

Quant007

Performance

  • +14,0 %
    seit 26.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -10,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,99×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei diesem wikifolio handelt es sich um eine quantitative Selektion unterbewerteter Aktientitel. Das Grundmodell, um die zu kaufenden bzw. zu verkaufenden Titel zu identifizieren, basiert auf dem im Jahr 2010 veröffentlichten Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von der sehr erfolgreichen Fondsmanagerin Susan Levermann.

Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den nach Levermann ausgewählten 13 Kennzahlen (z.B. RoE, EBIT-Marge, EK-Quote, Gewinnwachstum, etc.), welche mit einem Punktesystem bewertet werden. Dieses Ratingsystem liefert sowohl qualifizierte Kaufkandidaten als auch Verkaufskandidaten indem eine Punkte-Grenze über- bzw. unterschritten wird.

Für die finale Auswahl der Portfoliotitel aus dem Pool der qualifizierten Kaufkandidaten wird eine anschließende, tiefergehende quantitative Analyse durchgeführt. Bei Unterschreitung der Punkte-Grenze wird der Titel gemäß dem Levermann System verkauft. Zudem kann auch dann ein Titel verkauft und durch einen qualifizierten Kaufkandidaten ersetzt werden, wenn es auf Basis der 13 Kennzahlen vielversprechendere Titel als im Portfolio gibt. Zu verkaufende Titel werden im selben Schritt bzw. möglichst zeitnah durch einen neuen qualifizierten Kaufkandidaten ersetzt.

Das Anlageuniversum ist ausschließlich auf Aktien begrenzt. Die Aktienauswahl umfasst keine Ländereinschränkungen (weltweit), um bei den sehr strengen Auswahlkriterien genügend qualifizierte Kaufkandidaten zu finden. Aus persönlicher Präferenz ist geplant Finanztitel zu meiden.

Um eine gewisse Diversifikation des Risikos zu gewährleisten wird ein Portfolio mit ca. 6 bis 10 Titel angestrebt. Sollte es einmal nicht genügend qualifizierte Kaufkandidaten geben, kann auch eine Cashposition gehalten werden.

Das gesamte Portfolio wird alle 2 Wochen überprüft und etwaige Käufe und Verkäufe durchgeführt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFQUANT007
Erstellungsdatum
26.09.2020
Indexstand
High Watermark
112,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ewald Hicker
Mitglied seit 07.09.2020