Thin Tail Diversifolio

Dieses Wikifolio soll eine alternative zum veröffentlichten Wikifolio "70/30-Weltporfolio" darstellen. Es soll gezeigt werden, dass gleiche bis bessere Rendite-Risiko-Verhältnisse durch sehr unterschiedliche Assetallokationen erreicht werden können. Hier sollen zusätzlich Gütemaßstäbe wie tiefster Drawdown und längster Drawdown berücksichtigt werden.

Eine weitere Besonderheit ist, dass gezeigt werden soll, dass ein hoher Grad an Diversifikation mit nur wenigen Positionen (hier: nur 4!) erreicht werden kann. Wegen der wenigen gehaltenen Positionen, der verhältnismäßig niedrigen erwarteten Schwankungsbreite und der erwarteten Reduzierung von "Fat Tails" (im Vgl. zum 70/30-Weltportfolio), soll dieses Wikifolio auch als Entsparportfolio geeignet sein.

Es soll ein jährliches Rebalancing stattfinden.

Angestrebte Allokation:

- MSCI World Small Cap: 20%
- MSCI USA SRI 5% Capped: 15%
- Staatsanleihen Deutschland (Durchschnitt ca. 20 Jahre): 50%
- Gold: 15%
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