Persephone Leveraged robotIQ 21

Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio liegt die Risikovorgabe bei 21% Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Zusätzlich zur Risikobewertung fließt standardisiert eine fundamentale Markteinschätzung von Finanzmarktexperten der Persephone Quantitative Finance Group ein. Es wird ein breites Spektrum an Anlageklassen berücksichtigt, wie bspw. unterschiedliche Aktien- und Anleihenmärkte, Rohstoffe und Alternatives (z.B. Real Estate, ESG, BTC u.a.) Alle Anlageklassen sind hinsichtlich ihres enthaltenen Währungsrisikos bewertet. Die Umsetzung der Anlageklassen erfolgt überwiegend mit ETFs, in Einzelfällen können allerdings auch Fonds und Zertifikate Anwendung finden. Bei diesem robotIQ Portfolio ist außerdem der Einsatz von Derivaten mit Helelwirkung zugelassen. Die zugrundeliegenden Modelle wurden von Persephone Quantitative Finance entwickelt, welche die Rechenverfahren auch betreibt. Portfolios mit anderen Risikokennzahlen sind ebenfalls in Wikifolios hinterlegt.