Volatility Managed Crypto

Dieses wikifolio soll eine rein regelbasierte Krypto-Strategie umsetzen, die einen möglichst breiten Korb an Krypto-Währungen systematisch handelt. Ziel ist es, an Aufwärtstrends zu partizipieren und gleichzeitig die Auswirkungen von Drawdowns durch eine dynamische Steuerung des Exposures zu begrenzen. Das Portfolio soll ausschließlich auf Long-Only-Basis agieren. Sämtliche Allokations-Entscheidungen sollen regelbasiert und auf Basis mehrerer Signale sowie unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Volatilitäten und Korrelationen getroffen werden. Das verfügbare Kapital soll entsprechend jeweiliger Risiko-Budgets auf die einzelnen Krypto-Positionen verteilt werden. Das Gesamt-Exposure ist dabei auf maximal 100 % begrenzt. Liegt das Gesamt-Exposure unter 100 %, kann das verbleibende Kapital in einen Geldmarkt-ETP investiert werden.