FM Dynamik - Strategie

Matthias Walser

Performance

  • +11,1 %
    seit 09.11.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In der FM Dynamik – Strategie soll eine völlig flexible Aktienquote (0% - 100%) von einem Faktoren-Modell (FM) bestimmt werden. Die nicht in den Aktienanteil investierte Quote soll am Geldmarkt veranlagt werden.

Durch mehrere unabhängige Indikatoren (fundamentale Kennzahlen, Psychologie, technische Indikatoren) sollen qualitative Aussagen über die erwartete Entwicklung der Aktienmärkte (Basis: Europa & USA) getroffen werden. Diese Qualitätsurteile münden monatlich in eine dynamische Umsetzung der Aktien/Cash Quote.

Ein spezieller Fokus soll in der Risikoreduktion in Abschwungsphasen liegen.

Um Aktien Drawdown Phasen zu minimieren, wurde zusätzlich über verschiedene Risikoindikatoren das Markt Risiko Modell welches in die FM Dynamik – Strategie einfließen soll.

Weiters soll die Investition für einen EUR-Anleger ohne grosses Währungsrisiko sein. Daher soll bei der Umsetzung des globalen Aktienanteiles auf ein EUR-Hedge ETF zurückgegriffen werden. (Hinweis; der MSCI Europe Aktienanteil beinhaltet noch Währungsrsiken (z.b. CHF, GBP....)

Ziel der FM Dynamik – Strategie ist es damit durch die emotionslose Analyse verschiedener Einflussfaktoren den optimalen Investitiongrad zu bestimmen. Wichtige Einflussfaktoren wurden auf die Fähigkeit hin getestet, Renditen zu erklären, um daraus erwartete Tendenzen und Handelssignale abzuleiten.

Eigene Emotionen sollen ausgeblendet, die Emotionen am Markt aber angemessen berücksichtigt werden.

Motto: „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“

Die Benchmark für den Aktienteil ist 60 % MSCI World Index (EUR Hedged) und 40 % MSCI Europe.
Die Umsetzung soll über ETF's regelmäßig jeweils um den Monatsanfang vorgenommen werden. Die Handelsidee soll mit ausgewählten ETF's umgesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00EMFDYN
Erstellungsdatum
09.11.2015
Indexstand
High Watermark
113,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Walser
Mitglied seit 09.11.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Gesamtnote 3,43  für den Aktienmarkt ist neutral und bedeutet im Modell Aktien „moderat Untergewichten“. Die Aktienquote für den Monat Juni 2019 beträgt damit interpoliert ca. 39,25 %. Aktien profitieren von der relativ zu Renten günstigen Bewertung (Aktien/Renten KGV). Die Markttechnik ist nun negativ. Moderat positiv ist auch der Indikator Gewinnschätzungen/Wirtschaftsüberraschung. Neutral sind die Teilbreiche Psychologie.und  Liquidiät . Negativ ist weiter das Konjunktursignal (zuletzt IFO Konjunkturuhr in Abschwungphase) Das MarktRISIKO Monitoring liegt bei 2,43  und wird im Modell nicht berücksichtigt. Die Notenskala reicht von Note 1 (100% Aktien) bis Note 5 (0 % Aktien

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Allgemeiner Kommentar

Die Gesamtnote 2,00 für den Aktienmarkt ist positiv und bedeutet im Modell Aktien „Übergewichten“. Die Aktienquote für den Monat Mai 2019 beträgt damit interpoliert ca. 75 %. Aktien profitieren von der relativ zu Renten günstigen Bewertung (Aktien/Renten KGV). Die Markttechnik ist weiter positiv. Moderat positiv ist auch der Indikator Gewinnschätzungen/Wirtschaftsüberraschung. Sehr positiv sind auch die Teilbereiche Psychologie. Zuletzt drehte der Teilbereich Liquidiät in den neutralen Bereich. Negativ ist weiter das Konjunktursignal (zuletzt IFO Konjunkturuhr in Abschwungphase) Das MarktRISIKO Monitoring liegt bei 1,53  und wird im Modell nicht berücksichtigt. Die Notenskala reicht von Note 1 (100% Aktien) bis Note 5 (0 % Aktien)

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Allgemeiner Kommentar

Die Gesamtnote 1,88 für den Aktienmarkt ist positiv und bedeutet im Modell Aktien „stark Übergewichten“. Die Aktienquote für den Monat April 2019 beträgt damit interpoliert ca. 78 %. Aktien profitieren von der relativ zu Renten günstigen Bewertung (Aktien/Renten KGV). Die Markttechnik ist weiter positiv. Moderat positiv ist auch der Indikator Gewinnschätzungen/Wirtschaftsüberraschung sowie der Teilbereich Psychologie. Zuletzt drehte der Teilbereich Liquidiät in das positve. Negativ ist weiter das Konjunktursignal (zuletzt IFO Konjunkturuhr auf Hochkonjunktur und ISM über 59 Punkte (Wert August wirkt nach).   Das MarktRISIKO Monitoring liegt bei 1,53  und wird im Modell nicht berücksichtigt. Die Notenskala reicht von Note 1 (100% Aktien) bis Note 5 (0 % Aktien)

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Allgemeiner Kommentar

Die Gesamtnote 2,31 für den Aktienmarkt ist positiv und bedeutet im Modell eine Aktien „Übergewichtung“. Die Aktienquote für den Monat März 2019 beträgt damit interpoliert ca. 67,25%. Aktien profitieren von der relativ zu Renten günstigen Bewertung (Aktien/Renten KGV). Die Markttechnik ist wieder positiv. Neutral ist auch der Indikator Gewinnschätzungen/Wirtschaftsüberraschung... Negativ ist weiter das Konjunktursignal (zuletzt IFO Konjunkturuhr auf Hochkonjunktur und ISM über 59 Punkte (Wert August wirkt nach) =negativ, die Liquidität,  Der Faktor Psychologie befindet ist ebenso positiv. Das MarktRISIKO Monitoring liegt bei 2,21 und wird im Modell nicht berücksichtigt. Die Notenskala reicht von Note 1 (100% Aktien) bis Note 5 (0 % Aktien)

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