Leeway AI - QuantitativGlobal2.0

Die zweite Version der Leeway Fundamentalanalyse: Neuer, besser, profitabler. In diesem Portfolio bilden wir den langfristigen Ansatz auf Basis unserer quantitativen Fundamentalanalyse bei PWP Leeway ab. Das Ziel ist den Markt langfristig und ohne größere Handelsaktivität sowohl hinsichtlich Gesamtrendite als auch Stabilität zu schlagen. Die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie wird 2 Jahre betragen. Das Portfolio setzt sich zusammen aus mindestens 25 Aktien, diversifiziert sowohl nach Region als auch Geschäftsfeld. Die Unternehmen stammen vorrangig aus Europa und den USA mit Beimischung aus Asien. Die Analyseform ist eine reine quantitative Fundamentalanalyse. Beschränkt wird die Auswahl etwas durch das begrenzte Aktienuniversum das mit Lang & Schwarz hier gehandelt werden kann. Die zentrale Annahme für unseren Ansatz ist: Was in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut funktioniert hat, wird wahrscheinlich in der Zukunft auch gut funktionieren. Oder um es mit Jim Simmons zu sagen: "Past performance is the best predictor for success". Über 25.000 Aktien weltweit werden von unseren Algorithmen mit Clustering in Gruppen ähnlicher Aktien zusammengefasst und die Korrelationen zwischen Daten und Kursverläufen der letzten Jahre getestet. Alle relevanten Bilanzkennzahlen, vom KGV über Dividenden bis hin zu Margen, werden hinsichtlich ihrer optimalen Konfiguration für jede Aktie getestet. Aus den Ergebnissen berechnen wir für Aktien weltweit eine zu 100 % statistisch fundierte, objektive Bewertung, aus der das Leeway Fundamentalranking erstellt wird.