Loser will win, Winner will lose

"Winners will win and Losers will lose." So ist es meistens in der realen Welt, doch wie sieht das auf den Aktienmärkten aus?

Die von mir verfolgte Strategie ist an einem Value-Ansatz angelehnt. Allerdings werden hier nicht die üblichen Kennzahlen wie KGV, KCV oder DR verwendet, sonder die Performance in einem Jahr. Der Gedanke dahinter ist, dass Unternehmen welche gut liefen tendenziell überbewertet sind und Unternehmen welche schlecht performt haben unterbewertet.
Der Fokus der Strategie liegt auf den 30 DAX Titeln.
Die Auswahl erfolgt über die Performance der Aktientitel. Es werden jedes Jahr zu einem Stichtag X bestimmte Titel in das Portfolio gelegt. Diese machen gewichtet ca. 80-90% des Portfolios aus. Die restlichen 10-20 % werden als Liquidität gehalten oder evtl. in Put-Optionsscheine gegen "Outperformer" investiert.
Die Haltedauer beträgt in der Regel 1 Jahr. Bei einer deutlich guten Performance unter dem Jahr behalte ich es mir vor die Titel schon frühzeitig zu liquidieren.

Daten für die Bewertung entnehme ich primär aus den publizierten Unternehmensdaten und dem Börsenplatz Stuttgart.

Das Performanceziel ist es, den DAX zu schlagen. mehr anzeigen