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Gleb Kintop

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Handelsidee

Dieser quantitativ getriebener Handelsansatz soll auf dem Momentum-Ranking der gehandelten Underlyings basieren. Alleinstellungsmerkmal: Der Handelsansatz soll eine auf Volatilität der jeweiligen Position bezogene, regelmäßige Volatilitäts-Adjustierung umsetzen, was zu einer glätteren Equity-Kurve mit weniger Ausschlägen führen soll. Damit soll im Idealfall eine größere zum Benchmark adjustierte Rendite im vergleich zu anderen nicht gehebelten Momentum-Handelsansätzen in konzentriert bestückten Portfolios erzielt werden. Es soll also eine größt mögliche Rendite pro Volatilitätseinheit angestrebt werden. Wie jeder ausgewiesene Momentum-Handelsansatz dürfte auch dieser über ein höheres Beta als ein vergleichbarer Index verfügen. Dies schlägt sich i.d.R. -sofern der Handelsansatz erwartungsgemäß funktioniert- einerseits in größeren Returns in "guten" und andererseits in relativ kleineren Drawdowns in "schlechten" Zeiten. Das erklärte Ziel des Handelsansatzes soll sein: Größere oder gleiche Returns als Vergleichsindex im positiven Markt-Umfeld und kleinere Drawdowns im negativen Markt-Umfeld zu erzielen. Dies soll geschehen unter anderem durch Managen des Portfolios unter der Prämisse der Volatilität-Parität der gehaltenen Positionen. Das Konzept soll desweiteren einen eingebauten Desinvestitionsmechanismus umsetzen sowie ohne Einsatz jeglicher strukturierten Hebel-Instrumente auskommen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein. Anlageuniversum: im Deutschen Prime-Standard gelistete Aktien, sowie ETF's.

Stammdaten

Symbol

WF0QMWW001

Erstellungsdatum

23.01.2018

Indexstand

-

High Watermark

110,1

Anlageuniversum

blank

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