ETF-Werte ~Bench Konser / mRiMgt

Ulrich Kniehase

Performance

  • +0,7 %
    seit 02.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Die Entscheidungen sollen auf einem quantitativem Portfoliomanagementsystem beruhen. Das System verfügt über zwei Komponenten. Es gibt einen Konstruktionsprozess für Portfolios bei dem im Wege einer vergleichenden Analyse die "best in class" Instrumente ausgewählt und gewichtet werden sollen. Für jedes Instrument ist geplant einen Risikomanagementprozess durchzuführen, bei dem in Verlustphasen die Gewichte in 5 Stufen reduziert werden sollen, und in Gewinnphasen wieder erhöht werden sollen. Insoweit als nicht fiktiv in ETFs investiert wird, soll ein fiktiver Barbestand gehalten werden. Es ist geplant 5 ETF's zu analysieren aus denen sich ein konservativer Benchmark darstellen lässt, mit ca. 20% Aktien (mit etwa 2 ETF's), ca. 75% Renten (mit etwa 3 ETF's) und der Rest in Cash. Das Portfolio ist dem Benchmark realtiv nah. Die Gewichtung für die geplanten 6 Instrumente (5x ETF, 1x Cash) lehnt sich an den Benchmark an. Es soll gelegentlich eine Rebalanzierung erfolgen. Es ist geplant 5x ein Risikomanagementprozess für die ETF's durchzuführen. Die Neuberechnung der Risikoanalysen ist jeweils zum Monatsanfang geplant. Auf dieser Basis soll eine Anpassung der Gewichtung sowie eine Anpassung des Cash-Anteiles auf Basis des Risikomanagements erfolgen. Die Entscheidung soll auf Grundlage der % monatlichen Kursentwicklung der analysierten Anlageinstrumente erfolgen.


mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFBK05OGMR
Erstellungsdatum
02.01.2017
Indexstand
High Watermark
101,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ulrich Kniehase
Mitglied seit 26.12.2016
Erfahrung: Ich bin seit Mitte der 90 Jahre im quantitativen Portfoliomanagement tätig. Bis Anfang der 2000er Jahre wurden von mir Handelssysteme für den kurzfristigen (30 Min Bars) Aktienindexfutureshandel entwickelt, insb. Dax und S&P 500. Auf Basis dieser Erfahrungen habe ich zunächst bis 2005 ein Risikomanagmentsystem entwickelt. Bis 2008 wurde ein Modul für einen Konstruktionsprozess zum Bau von Portfolios entwickelt. Diese Module bilden die Portfolio-Management-Plattform welche ich seit 2008 als Geschäftsführer mit einer eigenen kleinen Firma vermarkte. Von 2008 bis 2015 kam die Portfolio-Management-Plattform exklusiv bei einem Kooperationspartner zum Einsatz, und diente der Unterstützung der Portfoliomanager des Kunden, u.a. im Fondsmanagement. Seit 2016 erfolgt die Vermarktung auch in Eigenregie und es wurde das Produktportfolio um den B2C Bereich erweitert, insb. im Bereich von ETF Programmen. Hintergrund: Nach Abschluß meines juristischen Assesorexamens wurde mir die Position des Geschäftsführers einer Firma zur Entwicklung von KI basierten Prognosetools angeboten, insb. neuronale Netze i.v.m. genetischen Algorithmen. Im Laufe der Entwicklungsphase habe ich selbständig Handelssysteme entwickelt, allerdings nicht auf KI Basis sondern mit herkömmlichen Tools, wie z.B. der Omega Trade Station. Erfolge: Sowohl die ursprünglichen Handelsystem im Futuresbereich als auch die seit 2008 im Einsatz befindlichen herkömmlichen Anlagestratgien brauchen sich von den Performancekennzahlen her nicht vor den Benchmarks bzw. dem Wettbewerb zu verstecken. Durch die eigenständige Umsetzung bewährter Anlageprinzipien aus dem Futureshandel, wie "the trend is your friend" und "cut your losse, let the profits run" in die Portfolio-Management-Plattform werden emotionsfrei Ergebnisse erzielt die sich in manchen Marktphasen deutlich von den herkömmlichen fundamentalen Anlagestrategien unterscheiden. Gedanken: die Systematik macht sich keine Gedanken, die Anlagestratgien sind zu 100% systembasiert und unterliegen keinen emotionsbasierten Einschätzungen. Aufwand: die Portfolio-Management-Plattform ist ein Profi Produkt und befindet sich seit 2008 im B2B Einsatz. Die aktuell vermarkteten Stratgien werden zum Monatsanfang erstellt, und an die B2B Kunden übermittelt. Bis zu Mitte des Monats erfolgen die marketingrelevanten Einbuchungen in vwd, und in die zweite Monatshälfte steht für Marketing und Weiterentwicklungen zur Verfügung.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Noch keine Kommentare vorhanden