Ceniton Trendscore DE30

Oliver Kaiser

Performance

  • +3,3 %
    seit 31.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die optimalen Ein- und Ausstiegskurse bei Aktien erwischen Sie praktisch nie. Erfolgsversprechender ist es, auf einen Trend aufzuspringen und ihn eine Weile mitzugehen – getreu der alten Börsenweisheit «the trend is your friend». Der Trend muss jedoch rechtzeitig erkannt werden. Dazu habe ich ein eigenes Trendfolgesystem entwickelt.

Die Performance aller Dax-Werte wird auf mehreren Zeitebenen und in verschiedenen Zeitintervallen in den Dimensionen a) absolute Entwicklung, b) Trendentwicklung und c) relative Entwicklung zum Dax untersucht. Die Ergebnisse fliessen in ein Scoreing-Modell ein. Und die Höhe sowie die Entwicklung der Scores entscheiden über die Anlagen im Portfolio.

Es wird in beide Richtungen gehandelt (Long/Short Strategie). Die Börse ist schliesslich keine Einbahnstrasse. Ein solches Portfolio ist zudem besser gegen höhere Marktvolatilität geschützt als ein einseitig zusammengesetztes Portfolio.

Anlageuniversum: DAX-Werte
Haltedauer: einige Tage bis mehrere Wochen
Positionsgrösse: <15% des Gesamtportfolios
Umsetzung: Derivate mit Hebel zwischen 4 und 6 mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFCENITON1
Erstellungsdatum
31.08.2018
Indexstand
High Watermark
106,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Kaiser
Mitglied seit 24.07.2014
Ich arbeite seit rund 10 Jahren bei Schweizer Grossbanken, aktuell im Geschäftsbereich "kommerzielle Kunden". Seit über 15 Jahren habe ich auf privater Ebene Erfahrungen im Bereich Börse und Aktien. Ich besitze einen Master of Science in Business Administration einer angesehenen Schweizer Universität. Hinweis: Mein Compliance-Status ist ‘before the barrier’, ich arbeite in einem nicht-sensitiven Bereich und habe daher keinen Zugang zu börsenrelevanten Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

2. Platz bei Crowders im November 2018

Auf der Social "Trading" Plattform crowders.ch geht es darum, jeden Monat die Kursentwicklung der 30 liquidesten und grössten Schweizer Aktientitel im Vergleich zum SLI im Folgemonat einzuschätzen (Underperformer, neutral, Outperformer). Ich wende dasselbe Trendfolgemodell an wie bei wikifolio adaptiert auf die entsprechende Fragestellung. Im November 2018 habe ich den 2. Platz (von rund 350 Teilnehmern) erreicht :-)

Mehr erfahren: https://www.crowders.ch/blog-monatsrueckblick-november-2018 

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Allgemeiner Kommentar

November 2018: Portfolio +1.42% / Dax -0.28%

Nach dem tiefroten Vormonat hat sich der Dax im November stabilisiert. Doch von einer Jahresendrally ist nicht viel zu sehen. Die Zeichen stehen eher auf weiter fallende Kurse. Mein wikifolio hat sich weiter leicht positiv entwickelt. Im Vergleich zum Dax konnte bislang eine Outperformance von über 10% seit Beginn (Bild) erzielt werden.

 

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Allgemeiner Kommentar

So funktioniert das Ceniton Trendscore Modell – Teil 5

In mehreren Beiträgen möchte ich näher auf die Funktionsweise meines Tradingmodells eingehen. Heute:

Das MACD Histogramm

Der MACD (Movering Average Convergence Divergenz)  ist ein Trendfolgemodell und basiert in seiner ursprünglichen Form auf zwei exponentiell geglätteten Durchschnitten, deren Differenz gemessen wird. Wie sich schnell herausstellte, taugt der MACD aber kaum als zuverlässiger Trendindikator.

Also wurde das Modell um eine Signallinie ergänzt. Diese ist nichts anderes als ein gleitender Durchschnitt der bereits bestehenden MACD Linie. Die Differenz der beiden Linien (MACD und Signallinie) ergibt das MACD Histogramm. Für das Trend Modell wende ich das MACD Histogramm (mit den Standardeinstellungen) als Basis für mehrere Indikatoren an.

Ein Beispiel:  Ist der Wert des MACD Histogramms positiv, gibt es einen Punkt. Ist der Wert negativ, gibt es einen Minuspunkt. Andere meiner Indikatoren berücksichtigen die Entwicklung des MACD Histogramms.

Tipp: Wer mehr über den MACD wissen möchte, dem empfehle ich diesen Artikel von Godmode-Trader: https://www.godmode-trader.de/know-how/macd-ein-blick-hinter-die-kulissen,3706967

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Allgemeiner Kommentar

So funktioniert das Ceniton Trendscore Modell – Teil 4

In mehreren Beiträgen möchte ich näher auf die Funktionsweise meines Tradingmodells eingehen. Heute:

Die Entwicklung einer Aktie mit dem Dax vergleichen

Die absolute Performance einer Aktie sagt noch nicht viel über Ihre Stärke aus. In einem Bullenmarkt können auch Aktien von schwachen Unternehmen steigen. Deshalb umfasst mein Trendscore Modell auch Indikatoren, welche die Aktienperformance mit dem Dax als Leitindex vergleichen.

Ein Beispiel: Ist die Performance einer Aktie in den letzten 5 Tagen grösser als die Dax Performance im selben Zeitraum, gibt es einen Score von +1. Ist sie in etwa gleich, gibt es keinen Punkt, und ist sie tiefer, gibt es einen Minuspunkt. Das gleiche Prinzip wende ich auch bei Indikatoren auf Basis von Durchschnittskursen an (siehe Teil 3).

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