JPK Chance-/Trendfolge

Liebe Anlageinteressenten, ich bin seit über 3 Jahren hauptberuflicher Trader und möchte meine Anlagestrategie nun auch über wikifolio anbieten: Die Chancen-/Trendfolge Strategie strebt positive Renditen in aussichtsreichen Marktphasen an. Das System nutzt sowohl hohe Chancen im antizyklischen Handel als auch ein übergeordnetes primäres Trendfolgesystem mit dem Ziel, hohe Erträge sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erwirtschaften. Zur Auswahl innerhalb der Anlageklassen wird sowohl eine technische als auch eine fundamentale Analyse vorgenommen. Ein entwickelter algorithmischer Indikator und Teilerkenntnisse der Behavioral Finance unterstützen dabei die Anlageentscheidung. Mit Hilfe der verfolgten Strategie sollen je nach Marktlage Gewinne in unterschiedlichen Finanzmärkten erzielt werden, wobei die Haltedauer einer einzelnen Position eher kurz-/mittelfristig orientiert ist. Die Anlagestrategie ist so konzipiert, dass eine verhältnismäßig geringe Fehlertoleranz bei hohem Chance-Risikoverhältnis (kurz CRV) erreicht wird. Dies macht sie zum chancenreichen Performance-Produkt mit verhältnismäßig geringem Risiko. Die Strategie basiert auf der Überzeugung, dass alle am Markt verfügbaren Informationen zum größten Teil in den aktuellen Kursen mit eingepreist sind. Somit filtert der Algorithmus auf rein technischer Basis im breiten Finanzmarktspektrum nach chancenreichen Anlagemöglichkeiten. Die technische Analyse filtert somit vor der Fundamentalanalyse, da wir den Standpunkt vertreten, dass dies die bessere Grundlage für eine erfolgreiche Anlagestrategie darstellt. Sobald der Algorithmus Märkte spezifiziert hat, wird auf Grundlage der allgemeinen technischen-/fundamentalen Analyse und Teilerkenntnissen der Behavioral Finance eine abschließende manuelle Anlageentscheidung getroffen, die dann losgelöst von störenden menschlichen Emotionen ausgeführt wird. Im Anschluss greift ein ausgereiftes Positionsmanagement bis hin zum Kursziel. Die Strategie streut das Portfoliovermögen in verschiedene Assetklassen und Einzelwerte. Das Risiko eines investierten Einzelwertes übersteigt zu keinem Zeitpunkt – auch nicht während, bzw. nach einem Positionsaufbau im Trendfolgesystem - die Schwelle von 3% des gesamten Fondsvolumens. Bei Marktkorrelationen wird außerdem darauf geachtet, dass die summierte Schwelle von 5% nicht überschritten wird. Somit ist die Wertstabilität durch die Diversifikation und das zugrundeliegende Risikomanagement stets gewährleistet. Weiteres Schlüsselelement ist das Positionsmanagement, welches mit einem speziellen „positioned“-Algorithmus investierte Positionen überwacht und strategische Absicherungspunkte definiert. So werden Buchgewinne fortlaufend abgesichert und ein Positionsaufbau ermöglicht. Die Strategie nutzt sowohl für die Filterung von chancenreichen Marktphasen, als auch für den Trendfolgehandel und für die Bestimmung von Trendumkehrpunkten, variable Algorithmen. Somit werden die Handelsentscheidungen nach vorgegebenen Regeln systematisch und konsequent – stets nach manueller Überprüfung – ohne störende menschliche Emotionen ausgeführt, als auch im anschließenden Positionsmanagement ebenso überwacht. Dieses selbstentwickelte System hält Backtesting Untersuchungen mit historischen Kursdaten in den letzten 15 Jahren stand. Somit lässt sich die Profitabilität dieser Strategie über die aktuelle Entwicklung hinaus herleiten. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Strategie neben erheblichen Chancen auch mit hohen Risiken verbunden ist, die theoretisch bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals reichen können.