Trend Selection

Jens Köstle
  • -24,5 %
    seit 29.01.2015
  • +2,7 %
    1 Jahr
  • -5,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in eine Auswahl von mehreren Handelssystemen investiert werden.

Welche Handelsmodelle kommen zum Einsatz?

Die Mehrzahl der Handelsstrategien in der Auswahl soll einen trendfolgenden Charakter aufweisen. Nach meiner Einschätzung haben Trendfolgemodelle die Besonderheit, dass sie zum einen prognosefrei sind, da sie einem Trend „folgen“, zum anderen, dass sie die alte Börsenweisheit Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen, befolgen. Gleichzeitig vertrete ich die Auffassung, dass Trendfolgestrategien eine hohe Transparenz aufweisen, da sie regelgebunden sind und damit ihre Ergebnisse in verschiedenen Marktphasen, sowohl historisch, als auch auf Basis von simulierten Märkten, eindeutig bestimmbar sind.
Zur Diversifikation sollen auch einige Contratrendsysteme eingesetzt werden, die von Korrekturen nach starken Bewegungen profitieren.
Jedes Modell wird vor der Aufnahme in das Modellportfolio auf Stabilität und Profitabilität getestet und muss sich hierbei gegen andere Strategien durchsetzen.
Eine Überprüfung der Zusammensetzung und ggf. eine Anpassung des Modellportfolios soll mindestens einmal pro Jahr erfolgen.


Wie erfolgt die Auswahl aus dem Modellportfolio?

Ich beabsichtige, aus dem Modellportfolio die jeweils attraktivsten und am besten auf das aktuelle Marktumfeld abgestimmten Handelstrategien für das Wikifolio auszuwählen und umzusetzen.
Die Auswahl der einzelnen Handelsstrategien soll dabei wöchentlich auf Basis eines wissenschaftlichen Modells zur „Adapitve Asset Allocation“ erfolgen. Für die Selektion stehen unterschiedliche Kriterien, wie Performance oder Korrelation der einzelnen Strategien untereinander zur Verfügung.


Welche Instrumente werden gehandelt?

Es wird angestrebt, mit ETFs zu jeweils gleichen Teilen in die attraktivsten Handelssysteme zu investieren. Die Umsetzung der einzelnen Strategien kann dabei täglich erfolgen. Es können sowohl Long- als auch Short-Positionen gehandelt werden.


Was macht dieses Wikifolio besonders?

Jedes Handelsmodell weist meiner Ansicht nach bereits für sich ein attraktives Chance-Risiko-Profil auf. In Kombination mit dem Allokationsmodell soll darüber hinaus gezielt in die Strategien, die am besten an die aktuellen Marktbedingungen angepasst sind, investiert werden.

Ziel ist es, zum einem geringere Drawdowns (zwischenzeitliche Verluste) als bei "normalen" Aktienengagements zu erzielen, zum anderen auf mittelfristiger Basis eine höhere Rendite als der Aktienmarkt (z.B. DAX, Euro Stoxx 50) zu erwirtschaften.
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Stammdaten
Symbol
WFTRENDSEL
Erstellungsdatum
29.01.2015
Indexstand
High Watermark
75,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jens Köstle
Mitglied seit 14.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Investoren, der Oktober war für das Trend Selection Wikifolio wahrlich kein Wonnemonat - das Wikifolio war im gesamten Monatsverlauf Short positioniert und musste im Zuge der Erholung an den Aktienmärkten empfindliche Verluste einstecken. Mittlerweile scheint sich der Aufwärtstrend an den Märkten etabliert zu haben, so dass das Wikifolio mittlerweile wieder teilweise Long investiert ist. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Investoren, im September konnte das Trend Selection Wikifolio 3,8% zulegen und damit von der schlechten Entwicklung der europäischen Aktienmärkte (DAX -8,7%, Euro Stoxx -8,2%) profitieren. Auf 6-Monats-Sicht verlor das Wikifolio insgesamt 3,8% - der DAX hingegen 19,3%, der Euro Stoxx 16,1%. Das Umfeld mit vielen abrupten, kurzfristigen Trendwechseln war auch im September nicht optimal für die Trendfolgestrategien im Portfolio, die immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt wurden (vgl. hierzu den Kommentar vom August 2015). Der Ertrag im September kam daher auch insbesondere in den letzten zwei Wochen zustande, als die Märkte doch einmal einen längeren Abwärtsschub aufwiesen. Ein kurzer Rückblick auf den bisherigen Oktoberverlauf: Die abrupte Trendwende an den Aktienmärkten zu Monatsbeginn führte zu kräftigen Verlusten der Strategie. Diese ist aktuell sehr stark short investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Investoren, der August war nicht nur von den Temperaturen einer der heißesten Monate seit Jahren. Auch an den Aktienbörsen ging es heiß her: So war der August auch einer der volatilsten und schwächsten Monate für deutsche und europäische Aktien der vergangenen Jahre - DAX und EuroStoxx verloren im Verlauf über 9%. Das Trend Selection Wikifolo konnte sich von dieser Entwicklung leider nicht vollständig absetzen und verlor im Monatsverlauf 2,5%. Auch Anfang September kamen die Aktienmärkte nicht zur Ruhe. Volatilität und sehr kurzfristige Richtungsänderungen sind an der Tagesordung. Dies ist kein ideales Umfeld für das Trend Selection Wikifolio - hier wären etwas stabilere Trend gefragt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ein halbes Jahr Trend Selection – Performance 8,5%. Zum Vergleich, der DAX konnte in diesem Zeitraum 5,8 % zulegen, der Euro Stoxx 7,4%. Insgesamt liegt das wikifolio damit aber noch hinter der langfristig zu erwartenden Wertentwicklung zurück. Der maximale Verlust lag in den vergangenen 6 Monaten bei 17%, in der historischen Rückrechnung ist dies ein eher hoher Rückschlag. Was sind die Gründe für diese Performance? Bis Mitte April konnte das Trend Selection wikifolio eine sehr freundliche Börsenphase erwischen, die Aktienindizes stiegen auf neue Allzeithochs und auch das wikifolio konnte in der Spitze knapp 18% zulegen. Seit Mitte April häuften sich jedoch sehr volatile Phasen, die zum einen immer wieder zu neuen Signalen sowohl bei den Trendfolgern als auch dem Allokationsmodell führten, zum andern insgesamt für Rückschläge sorgte. Insgesamt muss man sagen, dass solche volatile Phasen und schnelle Märkte wie in den vergangenen Wochen für Trendfolgemodelle nicht besonders geeignet sind – in solchen Marktphasen kommt es immer wieder zu teuren Fehlsignalen. Umso erfreulicher war, dass das wikifolio ab Mitte Juni wieder ins Laufen kam, mittlerweile die Hälfte des Verlustes vom Höchststand wettmachen konnte und so doch noch deutliche Gewinne und eine Outperformance zu den Aktienindizes erwirtschaften konnte. Es bleibt zu hoffen, dass die kommenden Börsenmonate wieder deutlichere Trends aufweisen, so dass das Trend Selection wikifolio hier wieder seine Stärken voll ausspielen kann. mehr anzeigen
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