Data Miner

Data Miner ist ein automatisches Handelssystem, dass mit statistischen Methoden der Datenanlyse eine monatliche Aktienauswahl trifft. Der Data Miner soll monatlich die 140 liquidesten Aktien aus den im Xetra-System gelisteten Werten (über 1.000) herausfiltern. Aus diesen 140 Aktien sollen 5 Werte für den Zeitraum eines Handelsmonats ausgewählt werden. Die 5 Aktien sollen monatlich gleichmäßig gewichtet werden. Die Haltedauer kann zwischen einem und sechs Monaten betragen. Das Handelssystem kann auch unterschiedliche Marktphasen erkennen. In schwierigen Marktphasen kann der Investitionsgrad schrittweise bis auf Null zurückgefahren werden. Das System soll zu etwa 64 % der Zeit voll investiert sein. Der Anlageprozess wird vollständig vom System vorgegeben, eigenmächtige Entscheidungen sollen nicht vorgenommen werden. Die Auswahl der Werte ähnelt der Momentumstrategie. Es soll nicht auf fallende Werte gesetzt werden (Long-only). Der Data Miner gewinnt seinen statistischen Vorteil nicht aus dem Chartbild eines einzelnen Wertes. Der Vergleich aller Werte untereinander ist das entscheidende Kriterium.