Meine Handeslsysteme entwickle ich, um mir und anderen algorithmisch unterstützte Investments zu ermöglichen. Meine Handels-Entscheidungen sind nicht völlig automatisiert, sondern ich treffe viele Entscheidungen noch selbst ohne algorithmische Hilfe. Zum Beispiel, die Frage welche Aktien, welche ETFs oder welche Zertifikate ich für ein Portfolio kaufe wird nicht automatisiert entschieden. Aber auch Umschichtungen von einer Long Position in ein anderes Wertpapier werden nicht automatisiert entschieden.
Mit meiner eigenen Backtesting- und Chartanalyse- Software erstelle und teste ich sowohl die Entwicklung eigener neuer Indikatoren wie auch meine Handelssysteme. Diese Software ermittelt alle Handelssignale für meine Wikifolios und für den Handel meines privaten eigenen Depots. Meine Handelssysteme bestehen aus Standard-Indikatoren und auch aus proprietären selbstentwickelten Indikatoren und werden stetig weiterentwickelt und optimiert, um sie unter anderem auch den sich langsam verändernden Markt-Bedingungen kontinuierlich anzupassen.
Meine Handelssysteme handeln nicht schnell und kurzfristig sondern, sie generieren ihre Handelssignale in sehr großen zeitlichen Intervallen. Denn prioritär geht es mir darum, dass meine Handelssysteme langfristige große Trendwenden erkennen sollen. So sollen einerseits über Monate und Jahre kumulierte Erträge vor starken Markteinbrüchen geschützt werden und andererseits sollen so optimale Kauf- und Einstiegs- Momente nicht übersehen, verpasst und verschlafen werden.
Bei einem Kaufsignal des Algorithmus ist eine lange Hausse-Phase von mindestens vielen Monaten bis mehreren Jahren zu erwarten. In diesem Fall werde ich die gesamten liquiden Mittel aller meiner Wikifolios am gleichen Tag zu 100% investieren, solange bis diese Hausse durch ein erneutes Verkaufssignal vom Handelssystem beendet wird. Wenn mein Algorithmus ein Verkaufssignal erzeugt, dann ist für viele Monate oder gar Jahre eine Baisse hochwahrscheinlich und dann werde ich die Long-Positionen aller meiner Wikifolios verkaufen, solange bis der Algorithmus die Baisse mit einem erneuten Kaufsignal beendet.
Im Verlauf meiner langjährigen Backtesting-Experimente ist mir aufgefallen, dass Charttechnik, Algorithmen und Indikatoren sich auf Charts von Wachstumsaktien besonders gut und effizient anwenden lassen, während sie sich auf Charts von Nicht-Wachstumsaktien schlechter anwenden lassen. Dies hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass Charts von Wachstumsaktien einen kleineren Anteil Random Walk beinhalten. Um die von mir entwickelten Systeme und Algorithmen möglichst effizient umzusetzen, liegt deshalb der Anlagefokus aller von mir betriebenen Wikifolios auf amerikanischen Wachstums- und Technologie- Märkten.
Alle meine Wikifolios werden durch das gleiche Handelssystem kontrolliert. Um unterschiedlichen Investoren mit jeweils unterschiedlichen Anlage-Präferenzen und unterschiedlicher Risiko-Neigung jeweils das passende Wikifolio anbieten zu können, habe ich mehrere Wikifolios eingerichtet, die zwar alle auf dem gleichen Algorithmus basieren, die aber unterschiedliche Wertpapier-Gattungen handeln und halten:
Algorithmic Asset Management I:
Handelt Hebelprodukte mit kleinem Leverage:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00algoas
Algorithmic Asset Management II:
Handelt einzelne Wachstums- und Technologie- Aktien:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000algo2
Algorithmic Asset Management III:
Ist ein Dachwikifolio und handelt andere Wikifolios:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00algoa3
Algorithmic Asset Management IV:
Handelt ausschließlich Nasdaq-ETFs:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0algoas4
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