Aktien Global Nachhaltig

Anlageuniversum sind internationale Aktien, die nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Als nachhaltig gelten Aktien von Unternehmen, die ein verantwortungsbewusstes Unternehmenskonzept im Hinblick auf ökologische, soziale und Kriterien der Unternehmensführung verfolgen. Zur Auswahl wird ein Filter eingesetzt, der nach dem Best-in-Class-Prinzip die nachhaltigsten Unternehmen ihrer jeweiligen Wirtschaftszweige auswählt. Titel mit Bezug zu ethisch umstrittenen Unternehmensaktivitäten werden zusätzlich von vornherein ausgeschlossen. Die Aktienquote beträgt stets zwischen 51% und 100%. In weitere Finanzinstrumente wird nicht investiert. Anlageziel ist die Konstruktion eines nachhaltigen, globalen Aktienportfolios, das die Rendite des weltweiten Aktienmarktes erzielt, aber niedrigere Volatilität und deutlich geringere Draw-Downs aufweist. Eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung ist meist suboptimal. Wir ermitteln die Gewichtung daher durch mathematische Portfoliooptimierung. Dazu werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und -steuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt. Einmal im Monat erfolgt eine Neugewichtung der Aktien. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko täglich überwacht. Bei Verlassen eines Risikokorridors wird sofort neugewichtet. Die Steuerung der Investitionsquote ist dabei Bestandteil der Optimierung.