Series Concept MAX

Dieses Wikifolio basiert auf einem mechanischen Trendfolge-Algorithmus mit der Bezeichnung "Series Concept". Bei dem Algorithmus handelt es sich um eine Eigenentwicklung, welche nun unter realen Bedingungen angewendet werden soll. Die hier vorgestellte Variante "MAX" verfolgt das Ziel einer möglichst hohen Rendite bei einem dazu adäquaten Risiko. Kritische Größe bei der Auswahl des Rendite/Risiko-Mix ist die Sharpe-Ratio. So wurde der maximale Hebel für ein Investment gewählt, abhängig von der höchsten Sharpe-Ratio. Bevor investiert wird, erfolgt ein Backtesting des Systems auf verschiedene Basiswerte. Erst wenn diese Prüfung zu einem guten Ergebnis geführt hat, wird ein Basiswert investierbar. Ein gutes Ergebnis ist zunächst einmal darin definiert, dass eine Anlage mit Hilfe des „Series Concept“ eine Outperformance zur Buy/Hold-Strategie aufweist. Im zweiten Schritt wird das optimale Chance/Risiko-Verhältnis gewählt und in entsprechende Derivate investiert. Für den Anleger mit weniger Risiko-Appetit wurde das Wikifolio "Series Concept BALANCE" aufgelegt. Summary • Trendfolge Anlagekonzept • Multi-Assetklassen • Stark Rendite orientiert • hohe Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) erwartet