German Top Momentum

Maik Schwäbe
  • +134,9 %
    seit 10.04.2013
  • +1,9 %
    1 Jahr
  • +13,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Diese Strategie beabsichtigt in die Top Momentum Aktien unter den größten und liquidesten deutschen Unternehmen zu investieren, wodurch langfristig der Markt geschlagen werden soll.
Ein bestimmtes Universum an Aktien soll nach verschiedenen technischen Kriterien sortiert und bewertet werden, wovon eine geringe Auswahl als Investment Kandidaten in Frage kommt.
Um die Performance möglichst zu schützen wird das Portfolio in volatilen Zeiten mit ETFs gehedged, zudem sollte sich das Long Exposure in ausgedehnten Bärenmärkten automatisch durch den einzigartigen Auswahlprozess verringern.
Sämtliche Investmententscheidungen sind 100% quantifizierbar, um Emotionen weitmöglichst auszublenden; nur ein kleines Fenster für menschliche Intervention besteht um Aktien aus der Auswahl zu entfernen welche sich in speziellen Situationen wie Fusionen oder Übernahmen befinden.
Alle verwendeten Algorithmen und Methoden sind von mir seit Jahren erprobt, werden seit längerem mit echtem Geld gehandelt und haben sich meiner Meinung nach in einer Vielzahl von verschiedenen Marktphasen bewährt.
Der Anlagehorizont liegt zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen, wobei Hedge-Positionen auch indraday geöffnet und geschlossen werden können.
Das Portfolio besteht konstant aus bis zu ca. 10 Positionen, beabsichtigt somit also relativ konzentriert zu investieren.
Diese Strategie ist ein klassisches Swing Trading System und folgt einer spekulativen Ausrichtung. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000SWING
Erstellungsdatum
10.04.2013
Indexstand
High Watermark
260,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maik Schwäbe
Mitglied seit 10.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Mein Gott, was ein schrecklicher Oktober!

Jeder einzelne Aspekt unseres Handelsansatzes hat irgendwann versagt. Dax-Short Positionen wurden durch den Optimismus im Handelsstreit dezimiert. Momentum Aktien hatten auch wieder den ganzen Monat über zu kämpfen und dann kamen noch hässliche Abstürze einzelner Unternehmen wie Uniper, Carl-Zeiss und Dialog dazu.

Das fühlte sich zeitweise so an als würde man mit einem Fuss in einem Eimer stecken, mit dem anderen auf einer Bananenschale ausrutschen und zum abstützen findet die Hand nur die heisse Herdplatte...

Der letzte Monat war praktisch aus jeder Perspektive der schlechteste Monat seit Bestehen des Wikifolios und das nehme ich nicht auf die leichte Schulter.

 

Als konkrete Änderung werde ich in Zukunft selektiver mit den Hedge-Positionen umgehen und dort den Stop-Loss enger setzen. Absicherungspositionen die nach hinten losgingen waren auf jeden Fall die grösste Performance-Bremse des letzten halben Jahres.

Darüber hinaus spiele ich mit dem Gedanken die Aktienauswahl etwas zu erweitern, z.B. von den Top 6 auf die Top 10. Das würde helfen grössere Einzeleinbrüche abzufangen; da ich jedoch vermute dass sich dadurch auch die langfrisitge Gesamtperformance verschlechtert, benötigt diese Idee jedoch noch ein paar Wochenenden voll Research und Backtests.

 

Beste Grüsse,

Maik

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Allgemeiner Kommentar

Auch wenn man es den Indexständen nicht ansieht, so kam es über der letzten Handelswoche doch zu teils heftigen Verwerfungen auf den Märkten. Viele der beliebtesten und erfolgreichsten Ecken der Märkte haben starke Einbussen hinnehmen müssen.
Das startete in Anleihen und anderen Zinsprodukten und hat dann seine Kreise auf den Aktienmärkten gezogen.

Das interessante ist dass das ganze keine einfache Sektor-Rotation (z.B. von Technologie in Versorger oder Versicherungen; von risk-on zu risk-off) war, sondern eine Strategie-Rotation.
Demnach wurden massig Momentum-Longs und Value-Shorts aufgelöst. Je nach verwendetem Massstab war das die heftigste Rotation dieser Art seit dem Quant-Meltdown von August 2007.

Wie der Name schon verspricht konnte sich auch unser Wikifolio einem Momentum-Abverkauf nicht ganz entziehen. Das ärgerliche an solch einem Selloff ist dass man sich nicht mit Hedges auf den Dax absichern kann, da andere Aktien in dieser Rotation ja stark gestiegen sind und dadurch den Gesamtmarkt stützen.

Glücklicherweise war die Investitionsquote jedoch sowieso schon auf zwei drittel herunter gefahren, deswegen sind wir bisher mit einem leicht blauen Auge davon gekommen.
Die Aktienselektion unserer Strategie wird nun wahrscheinlich in den nächsten Wochen etwas stärker auf "konservativere" Titel setzen und mit Rheinmetall und Hannover Rueck stehen auch schon zwei M-Dax Werte kurz vor der Aufnahme.

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