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Handelsidee
In dem Wikifolio soll ein Golden Butterfly Portfolio mit Hebel dargestellt werden. Ziel dieses Wikifolios ist es den Markt, bei vergleichbarer Volatilität, deutlich zu schlagen. Ein Rebalancing der Positionen findet quartalsweise statt, bei zu großem Ungleichgewicht häufiger. Der Anlagehorizont dieses Wikifolios beträgt mehrere Jahre Das Golden Butterfly Portfolio stellt eine leicht modifizierte Version des bekannten Permanent Portfolios dar. Es wird zu gleichen Teilen in den SP500, Small Cap Value, Long Term Bonds, Short Term Bonds und Gold investiert, um auf jede wirtschaftliche Phase eine Antwort zu haben. Im Backtest von 1978 bis 2021 weist es eine durchschnittliche Jahresrendite von 10.07% bei einem maximalen Drawdown von 16.63% auf. Aufgrund der geringen Volatilität lässt sich die Strategie mit einem kleinen Hebel umsetzen. Aufgrund von Backtests wird von einer vergleichbaren Volatilität mit der des SP500 ausgegangen wobei eine deutliche Überrendite zu erwarten ist. Da mit den zur Verfügung stehenden, gehebelten Produkten die Strategie nicht 1 zu 1 umsetzbar ist, wurde sie leicht modifiziert. Dies sollte die Ergebnisse nur geringfügig beeinflussen.
Stammdaten
WF00BFLY3X
20.10.2021
-
92,6
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.