Quant. Portfoliooptimierung

Performance

  • -3,5 %
    seit 24.09.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Kurz zusammengefasst ist die Grundidee dieses Portfolios ist eine qualitative Auswahl von Aktien, welche anschließend quantitativ gewichtet werden.

In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit der quantitativen Optimiereung eines Aktienportfolios hinsichtlich optimaler Gewichtung (maximaler Ertrag bei minimalem Risiko) befasst und ein dementsprechendes Portfolio mithilfe geeigneter Software praktisch zusammengesetzt. Genau diesen Ansatz verfolge ich mit diesem Portfolio.
Zunächst wird eine Vorselektion von soliden,dividendenstarken Aktien mit Kurspotential getroffen (vermutlich recht ähnlich zu meinem wikifolio "solides Wachstumsportfolio).
Insgesamt soll die Zahl der Aktien bei ca. 10 liegen, um das ganze überschaubar zu halten. Aufgrund der Diversifikation wird dabei in unterschiedlichste Branchen investiert (Pharma, IT, Automobil, Finanzen, etc. ).
Die exakte Gewichtung des Portfolio erfolgt dann aufgrund quantitativer, also mathematischer Regeln, um ein optimales Verhältnis hinsichtlich Renditechance und Risiko zu erhalten. Das Risiko wird dabei aufgrund der Volatilität bzw. Varianz einer Aktie bewertet. Die Renditechance in Form eines Mixes aus Zeitreihen der Vergangenehit und meiner persönlichen Einschätzung für die Zukunft (ähnlich dem Modell Black-Litterman, welches ich auch in meiner Bachelorarbeit behandelt habe).
Das Portfolio soll jedoch nicht statisch sein. Ich werde also innerhalb gewisser Zeiträume die Gewichtung prüfen und Anpassungen vornehmen, um das Portfolio weiterhin optimal zu gewichten.
Die Anlage der Aktien erfolgt tendenziell langfristig, Umschichtungen können dennoch jederzeit vorgenommen werden.
Als mögliche Beimischung können Rohstoff-ETC´s mit aufgenommen werden, wie Öl und Gold.
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Stammdaten
Symbol
WF00QUANTP
Erstellungsdatum
24.09.2015
Indexstand
High Watermark
96,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 23.09.2015

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