Lev 3x US-Tech SMA-Strategie

Grundlage dieses Wikifolios sollen die Erkenntnisse von Michael Gayed sein (Titel für Interessierte: „Leverage for the Long Run - A systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks“). In diesem wissenschaftlichen Paper untersucht Gayed die Renditechancen von 2-/3fach gehebelten Index-ETFs. Unter Inbezugnahme bestimmter Kriterien - wie dem SMA200 Indikator - soll von einem langfristig steigenden Markt profitiert werden, bei gleichzeitiger Reduktion des Drawdowns in sinkenden Marktphasen. Mittels Backtesting habe ich diese Strategie angepasst. Dieses Wikifolio soll sich somit an einer modifizierten Version auf Basis der Erkenntnisse von Gayed orientieren. Modifikationen: * statt dem SMA200 soll der SMA153 des NASDAQ 100 beobachtet werden * sobald der reguläre NASDAQ 100-Index (USD) unter dem SMA153 Indikator auf Tagesbasis schließt, soll die 3x lev NASDAQ Position verkauft werden * sobald der reguläre NASDAQ 100-Index (USD) über dem SMA153 Indikator auf Tagesbasis schließt, soll eine 3x lev NASDAQ Position gekauft werden * nach einem Verkauf der 3x lev NASDAQ Position darf statt Cash zu halten optional in einen Gold ETC / emerging Markets ETF / low volatility ETF investiert werden. Horizont: * eher kurzfristig einzuordnen, da je nach Marktphase die Positionen häufig ver- oder gekauft werden können Mögliche Handelsinstrumente: * Nasdaq-ETN, der einen 3-fach gehebelten Nasdaq 100 Index abbildet (3QQQ) * verschiedene ETF * verschiedene ETC Eine 100% Cash-Quote darf je nach Marktphase ebenfalls möglich sein. Durch die gehebelte Position kann es große Drawdowns geben. Der max. Drawdown lag im Backtest bei 63,9%. Beachtet bitte, dass Vergangenheitswerte keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen.