Diversified Global Makro

Das Portfolio soll immer aus einem Anteil eines global diversifizierten Aktienindex bestehen. Grundlegend ist dieses Portfolio also in bekannte Indizes (MSCI World) voll investiert - somit kann dieses Portfolio einfach gegen den Vergleichsindizes gelegt werden. Sollten nun besondere globale makroökonomische Ereignisse entstehen, wird ein Teil des investierten Kapitals aufgelöst und in diese Ideen investiert. Der Gedanke ist also, dass Sie als investor grundlegend global diversifiziert Aktien long sind und eine Überrendite (zu den gewichteten Indizes) durch zusätzliche Trades erzielt werden soll. Hierbei können Futures, Forwards und Optionen auf Aktienindizes, Anleihen und Währungen zum tragen kommen.