GreenRiver Commodities_LongShort

Die Handelsidee soll auf einem quantitativ gelenkten und diskretionär ergänzten Ansatz aus dem Rohstoffbereich basieren. Der Handel von Rohstoffen aus dem Nahrungsmittelsektor und mit Lebendvieh ist dabei jedoch für mich aus ethischen Gesichtspunkten ausgeschlossen. Der alternativen Investmentstrategie ist ein computergestützter Long-Short-Ansatz zugrunde gelegt, der auf Auswertungen quantitativer und qualitativer Daten beruht. Dafür sollen sowohl fundamentale Daten, als insbesondere auch Stimmungsauswertungen und die Positionierung u.a. an der CFTC oder in ETF-Flows im wöchentlichen Turnus bei unterschiedlichen Investorengruppen wie Hedgefonds, Swap-Dealern oder Produzenten & Händler herangezogen werden. In extremen Übertreibungsphasen sollen antizyklische Positionen auf kurze bis mittlere Frist (einige Wochen bis wenige Monate) eingegangen werden, wohingegen nach dem Erreichen eines Peaks konträr am Trend partizipiert werden soll, bis die nächste Überhitzung erkennbar ist. Die Merkmale des Contrarian-Investments sollen demzufolge in Kombination mit einer Trendfolge-Strategie zum Einsatz kommen. Der Ansatz soll mit ETCs/ETFs wie auch Hebelprodukten umgesetzt werden. Fonds und Anlagezertifikat sollen ebenfalls zur Verfügung stehen. Dabei soll vor allem das Risiko-Management im Vordergrund stehen, wodurch im Rahmen eines aktiven Money-Managements das Allokationsrisiko gelenkt werden soll. Stark gehebelte Renditen, mit erhöhter Volatilität und größeren Verlustrisiken sollen vermieden werden. Überproportionale kurzfristige Gewinne im hohen zweistelligen oder gar dreistelligen Bereich sind also nicht das Primärziel. Vielmehr steht eine langfristige und regelmäßige Generierung von unabhängigen Renditen zum Kapitalmarkt im Vordergrund. Diese alternative Long-Short Strategie soll als ideales Diversifikationsinstrument dienen, da unabhängig von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ein Absolute-Return-Ansatz zugrunde gelegt werden soll. Die dadurch beabsichtigte Gewinngenerierung soll das wikifolio diversifizieren und soll attraktives Renditepotential generieren. Hohe Kurszuschläge, aber auch starke Drawdowns solle demnach nicht im Vordergrund der Strategie stehen. Als Benchmark kann am ehesten der Barclays "SG CTA Index" herangezogen werden. Darüber hinaus bietet der S&P Goldman Sachs Commodity Index eine Indikation der Rohstoffmärkte, wobei der hier verfolgte Ansatz von steigenden und fallenden Märkten profitieren soll. Aufgrund der Abhängigkeit von Opportunitäten am Rohstoffmarkt sollen temporär auch Geldmarktprodukte (soweit verfügbar und attraktiv z.B. in Form von Fonds oder Anlagezertifikaten) aufgenommen werden um auch die hohen Cashquoten effektiv auszunutzen.