Aktien Eurozone Hedged

Anlageuniversum sind die Aktien, die jeweils zum Jahresbeginn im EURO STOXX Large enthalten sind. Die Aktienquote liegt stets nahe 100%. Benchmark ist der EURO STOXX Net Return. Anlageziel ist die Konstruktion eines Aktienportfolios der Eurozone mit deutlich verbessertem Risiko-Renditeprofil gegenüber der Benchmark. Die Umsetzung erfolgt durch mathematische Portfoliooptimierung, da eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung meist suboptimal ist. Einmal im Monat erfolgt eine Neugewichtung der Aktien. Zur Bestimmung der Portfoliogewichte und zur Messung des Portfoliorisikos werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und Risikosteuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt.