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AlphaGourmet - Fed Strategy

Roland Siedlarczyk

 | AlphaGourmet

Letzter Login: 18.02.2024


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-11,2 %
seit 09.08.2012

-1,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-0,9 %
Performance (1 J)

0,0 %
Volatilität (1 J)

-0,7
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Angegregt duch die Titel Story aus der Focus-Money vom 8. August 2012. Beschrieben wird eine Strategie, die sich den von David O. Lucca und Emanuel Moench entdeckten Fed-Drift zunutze macht. In ihrere Studie "The Pre-FOMC Announcement Drift" kommen die beiden zu dem Ergebnis, dass in den Jahren zwischen 1994 und 2011 der S&P 500 Index 80% seiner Performance in den 24 Stunden vor den Fed Statements macht. Durch den Kauf von S&P Levereged ETFs am Tag vor der Sitzung und dem Verkauf nach der Sitzung soll versucht werden eine Outferformance zu erzielen. Die nächsten Termine: 13. September 2012 24. Oktober 2012 12. Dezemebr 2012 -- Link zur Studie: http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.pdf Link zur den Fed Terminen: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

Stammdaten

Symbol

WF0FEDSTRA

Erstellungsdatum

09.08.2012

Indexstand

-

High Watermark

88,8

Anlageuniversum

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