RSL deutsche Aktienwerte (turbo)

Jürgen Vaske
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    seit 10.11.2016
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll nach einer klar festgelegten Relative-Stärke-Strategie für deutsche Aktien betrieben werden (Relative Stärke nach Levy, RSL).

In einem deutschen Börsenmagazin wird wöchentlich eine RSL-Liste veröffentlicht. Aus dieser Liste sollen maximal die ersten drei Positionen gekauft werden. Verkauft werden soll, wenn der Wert unter Platz sieben gefallen ist. Das Aktienspektrum soll alle von dem Börsenmagazin beobachteten Aktien deutscher Indizes sowie Nebenwerte (deutsch; "Aktien Sonstige") umfassen.

Abgebildet werden sollen die Werte in der Regel durch Endlos-Knock-Outs oder alternative Hebelprodukte mit maximalem Hebel von ca. 3-4. Ist ein Wert hier nicht per Derivat handelbar, so soll der Basis-Aktienwert aufgenommen werden.

Überprüfungen:
Angestrebt jeweils zum Erscheinen eines neuen Heftes des Börsenmagazins.

Investitionsquote:
Für die maximal möglichen sieben Positionen kann nahezu das volle Budget vorgesehen werden. (ca. 100% Investitionsquote, ca. 1/7 Restcash). Das Budget pro Position soll also sukzessive erhöht bzw. verringert werden.

Eine Vollinvestition sollte allerdings äußerst selten erreicht werden.

Absicherungen:
Ein Derivat soll verkauft werden, wenn der Basiswert ca. 10% unter seinen Höchstkurs gefallen ist (Höchstkurs ab Kauf).

Es soll eine Saisonstrategie verfolgt werden: Von etwa dem 01. Juni bis ungefähr 30. September eines Jahres ist das 1-7-Verfahren auf 1-5 zu reduzieren. Positionen sollen nicht per Datum ver- oder gekauft, sondern lediglich die Positionen 2 und 3 nicht ersetzt bzw. 6 und 7 verkauft werden. Bei größeren Börsenturbulenzen kann die Positionszahl auf lediglich einen Wert reduziert werden, auch 100% Cash sind nicht unmöglich. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0RSLDATU
Erstellungsdatum
10.11.2016
Indexstand
High Watermark
59,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jürgen Vaske
Mitglied seit 20.10.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Wirecard AG hat heute eine Sonderprüfung der Bilanzvorwürfe angekündigt. Die Bilanzen sollen von einem unabhägigen Prüfer überprüft werden - also nicht vom eigenen Bilanzierer. Das könnte den Kurs stabil halten - daher kaufe ich für einige Zeit einen Inliner mit Schwellen 86,00/160,00 Euro und Laufzeit bis Juni 2020.

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Allgemeiner Kommentar

Aufgrund der neuerlichen Vorwürfe der Financial Times gegen die Wirecard AG und der doch recht dürftigen Erklärung der AG darauf, habe ich alle Positionen glattgestellt. Der Long-KO am Morgen ausgestoppt.

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Allgemeiner Kommentar

Mit dem Beginn des Oktobers beginnt eigentlich die chancenreichere Saison an den Börsen. Ein Blick in die RSL-Liste zeigt aber keinen einzigen Wert über der Marke von 120, die als die für Käufe günstige Marke betrachtet wird. Der Beginn der Berichtssaison Mitte Oktober wird zeigen, ob diese relative Schwäche - so muss man es wohl bezeichnen - berechtigt ist. Insofern warte ich weiter ab und agiere mit Cash-Positionen.

 

Cash-Positionen: Der Anstieg nach dem Rücklauf Mitte August hat sich positiv ausgewirkt, der heftige Rückgang aus dem Dezember 2018 konnte ein bißchen aufgeholt werden. Aktuell bin ich in WTI-Öl am stärksten investiert - z. B. hat der Inliner ST66H4 bis Mitte Dezember in den Schwellen 40,00/70,00 USD noch weitere 26% Potenzial. 

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Allgemeiner Kommentar

Aktuell, per Anfang Mai, haben sich einerseits zwar die RSL-Werte in der Liste deutlich verbessert - erst Platz 16 unterschreitet leicht die für Käufe günstige Marke von 120. Andererseits treffen aber zwei Entwicklungen aufeinander: Es endet die saisonal günstige Phase und gleichzeitig ist der DAX unerwartet stark gestiegen und damit extrem überkauft. Das ist allein daran abzulesen, dass es kaum Warnungen vor Käufen gibt, fast alles wird gekauft.

 

In dieser Phase das RSL-System wieder aufzunehmen, erscheint mir nicht sinnvoll. Daher warte ich noch die Entwicklung im Mai und Juni ab.

 

Cash-Positionen: Aktuell liegt das Depot ziemlich daneben - ich hatte noch mit einem Tief im April gerechnet, bevor er seine statistisch belegbare starke Performance ausspielt. Dieser Rücklauf ist nicht eingetreten, was insgesamt seltener vorkommt. Was nicht ist, sollte aber im Sommer noch werden.

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