QuantInvest Alpha

Dieses Wikifolio soll in der Regel in US-Amerikanische Aktien aus dem S&P500 Index investieren. Ziel soll eine mittel- und langfristig stabile Outperformance (positives Alpha) gegenüber dem S&P500 Index sein. Bei der Auswahl der Aktien soll in erster Linie mit Algorithmen gearbeitet werden. Es ist geplant, aus allen verfügbaren Werten, die im S&P500 Index enthalten sind, einmal wöchentlich auf Basis von prozentuell gewichteten Faktoren ein Ranking zu erstellen. Es sollen Value-, Wachstums-, Qualitäts- und Sentiment Kriterien in dieses Ranking einfließen, damit dann in weiterer Folge auf Basis von Kauf- und Verkaufsalgorithmen selektive Aktienkauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen werden. Grundsätzlich ist beabsichtigt, in nicht mehr als ca. 5 Werten gleichzeitig investiert zu sein. Die Algorithmen, die zur Anwendung kommen sollen, werden auch die Höhe der Cash - Quote definieren, es müssen nicht zu jeder Zeit immer zwingend 100% der verfügbaren Mittel investiert sein. Es soll außerdem eine Market Timing- und Hedging Strategie angewendet werden, mit der beabsichtigt wird, sehr stark ausgeprägte Bärenmärkte abzufedern. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein, wobei je nach Datenlage auch eine längere Haltedauer möglich ist.