SystemAlpha

Performance

  • +74,2 %
    seit 15.12.2019
  • +62,2 %
    1 Jahr
  • +64,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,62×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Auf Basis von statistischen und mathematischen Modellen soll ein idealer Zeitpunkt für die Investition in Aktien ermittelt werden. Das Ergebnis ist meines Erachtens ein Ampelsystem, das die Investitionsquote vorgibt. Diese soll zwischen 0 und 100% betragen.

Die Aktienauswahl soll mittels quantitativer und qualitativer Analyse erfolgen. Auf Basis technischer Indikatoren sowie fundamentaler Daten unter Berücksichtigung von Volumen und Orderbuch soll für die Aktien aus dem Anlageuniversum ein Score gebildet werden. Es soll in maximal 20 Aktien mit dem höchsten Score investiert werden. Ziel ist es, trendstarke Aktien durch Technische Analyse zu identifizieren. Dazu soll in der Regel ein Momentum basierter Ansatz verfolgt. werden.

Wöchentlich soll die Zusammensetzung des wikifolios überprüft werden. Werte, die meines Erachtens im Score deutlich abgefallen sind, sollen verkauft und durch Werte mit besserem Score ersetzt werden. Monatlich soll bei Bedarf ein Rebalancing durchgeführt werden.
Risikooptimierung und Money Management sollen generell im Vordergrund stehen. Daher soll der Wert auf Diversifikation gelegt werden. Weiter soll die Position in der Regel mit einem Stop Loss abgesichert werden.

Es können Long-ETFs auf Indizes gekauft werden, um das wikifolio abzurunden.
Es können Short-ETFs auf Indizes gekauft werden, um das wikifolio nach Möglichkeit abzusichern.
Es können Zertifikate (ETCs) auf Rohstoffe oder Währungen gekauft werden, um eine breitere Diversivikation zu gewährleisten (wikifolioanteil: bis zu ungefähr 50%).

Die Haltedauer der Aktien, ETFs bzw. Zertifikate soll, je nach Marktlage, mehrere Tage bis mehrere Monate betragen. (kurz- bis mittelfristig)

Quellen zur Entscheidungsfindung sollen frei zugängliche Daten zu Volatilität, Volumen, Sentiment sowie technische und fundamentale Kennzahlen sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0SYSTEMA
Erstellungsdatum
15.12.2019
Indexstand
High Watermark
177,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Juergen Hartmann
Mitglied seit 15.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse