Automatisiertes Faktorinvesting

Das wikifolio soll grundsätzlich regelbasiert sein. Alle im wikifolio enthaltenen Unternehmen sollen den unten beschriebenen Kriterien entsprechen. Sollten die Kriterien nicht mehr erfüllt sein, erfolgt die Umschichtung im monatlichen Rebalancing.
Um die Kauf- und Verkaufsentscheidungen transparent darzustellen, sollen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

1. Rankingfaktoren zur Sortierung des Anlageuniversums:
a. Qualitätsfaktoren
i. Ø Eigenkapitalrendite der letzten 5 Jahre
ii. Finanzverbindlichkeitsquote des letzten Jahres
iii. Ø Nettogewinnmarge der letzten 3 Jahre
iv. Stabilität der Nettogewinnmarge der letzten 5 Jahre
v. Ø Rendite auf das eingesetzte Kapital der letzten 3 Jahre
vi. Cash-Quote des letzten Jahres

b. Wachstumsfaktoren
i. Gewinnwachstum der letzten 12 Monate
ii. Gewinnwachstum des Quartals im Vgl. zum Vorjahr
iii. Ø Gewinnwachstum der letzten 3 Jahre
iv. Stabilität des Gewinnwachstums der letzten 5 Jahre
v. Umsatzwachstum der letzten 12 Monate
vi. Umsatzwachstum des Quartals im Vgl. zum Vorjahr
vii. Ø Umsatzwachstum der letzten 3 Jahre
viii. Stabilität des Umsatzwachstums der letzten 5 Jahre

2. Regelwerk zur Auswahl der Aktien aus dem Ranking der o.g. Faktoren:
a. Qualitätsregeln
i. Ø Eigenkapitalrendite der letzten 3 Jahre >15%
ii. Ø Rendite auf das eingesetzte Kapital der letzten 3 Jahre >10 %
iii. Marktkapitalisierung mind. 4 Mrd. in der Bilanzierungwährung
iv. Ø Nettogewinnmarge der letzten 3 Jahre >10 %

b. Wachstumsregeln:
i. Gewinnwachstum der letzten 12 Monate >15 %
ii. Gewinnwachstum des letzten Quartals im Vgl. zum Vorjahr >10%
iii. Ø Gewinnwachstum der letzten 3 Jahre >10 %
iv. Umsatzwachstum der letzten 12 Monate >10 %
v. Ø Umsatzwachstum der letzten 3 Jahre >10 %

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen