Doppelte Diversifikation

Ziel dieses Dachwikifolios soll es sein, eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko und möglichst gleichmäßiger Equity-Kurve zu erzielen. Dies soll basierend auf dem Ansatz der doppelten Diversifikation erreicht werden. Das Kapital soll in mehrere wikifolio-Zertifikate investiert werden, denen ein bereits diversifiziertes Referenzportfolio zugrunde liegt. In das Dachwikifolio "Doppelte Diversifikation" sollen solche wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, deren Referenzportfolios einem positiven Trend folgen und in denen keine Hebelprodukte verwenden werden. Die Auswahl geeigneter wikifolio-Zertifikate und die Festlegung der Gewichtung im aktuellen Portfolio soll basierend auf den folgenden Faktoren stattfinden: Harte Faktoren sollen sein: - Diversifikationsgrad des jeweiligen Referenzportfolios - Performance der Referenzportfolios in unterschiedlichen Zeitintervallen - Sharpe Ratio der Referenzportfolios - Max. Draw-Down der Referenzportfolios - Länge der Trading-Historie des jeweiligen Referenzportfolios Weiche Faktoren sollen sein: - Form der Equity-Kurve der Referenzportfolios - Trader-Erfahrung der Trader der Referenzportfolios - Trading-Intensität der Trader der Referenzportfolios Es soll angestrebt werden, wikifolio-Zertifikate auszuwählen, deren Referenzportfolios verschieden lange Anlagehorizonte aufweisen. Bei der Verwaltung dieses Dachwikifolios soll ein konsequentes Risk- und Money-Management betrieben werden. Die Verluste sollen durch Stop-Loss-Order minimiert werden. Es ist geplant, das Portfolio täglich zu überwachen und mindestens ein Mal pro Woche zu analysieren, ob eine Umschichtung vorgenommen werden soll.