Buy and Hold Small Cap Value

JMK

Performance

  • +30,1 %
    seit 13.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,82×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Ziel dieses Wkifolios ist es die wissenschaftlich von Eugene Fama & Kenneth French identifizierten Faktorprämien Size (Unternehmensgröße) und Value (Unternehmenswert) zu nutzen und in Unternehmen zu investieren, welche die Kriterien Size und Value erfüllen, ein funktionierendes Business Modell haben und über ein kompetentes Management verfügen.

Nobelpreisträger Eugene Fama und Kenneth French haben in 1992 ein 3-Faktoren-Modell entwickelt, welches aus den Faktoren Marktrisiko, Unternehmensgröße und Unternehmenswert besteht. Der Unternehmensgrößeneffekt besteht darin, dass Aktien mit geringer Börsenkapitalisierung höhere Renditen erzielen als solche mit hoher Börsenkapitalisierung und konnte für die Jahre 1963-1990 nachgewiesen werden. Der Unternehmenswerteffekt besteht darin, dass Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) eine bessere Performance erreichen als solche mit hohem KBV.

In den vergangenen Jahren haben die Faktorprämien Size und Value schlechter performt als der Gesamtmarkt. Aufgrund dessen ist eine "Mean-Reversion" wahrscheinlich. Investiert wird in Unternehmen in den USA und Europa.

Der Anlagehorizont beträgt 5-10 Jahre. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBAHSCV01
Erstellungsdatum
13.12.2020
Indexstand
High Watermark
132,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

JMK
Mitglied seit 13.12.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse