Growth and Quality Momentum

Dieses wikifolio verfolgt eine vollkommen datenbasierte, quantitative Anlagestrategie, die auf einem regelbasierten Multi-Faktor-Modell basiert. Das primäre Ziel besteht in einem nachhaltigen, überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch die gezielte Bündelung von Qualitäts- und Momentum-Aktien international führender Technologie- und Zukunftsunternehmen. Entscheidungsfindung & Quantitatives Modell: Die Auswahl der Wertpapiere und das Rebalancing erfolgen nach einer mathematischen Systematik: Qualitäts- und Stabilitätsfilter: Investiert wird in hochliquide Großunternehmen (Large Caps), die über starke fundamentale Kennzahlen und ein attraktives risikobereinigtes Profil (Sharpe-Ratio) verfügen. Multi-Momentum-Score: Ein gewichteter Trendfolge-Indikator bewertet kontinuierlich die Performance-Impulse über verschiedene Zeiträume (1 Woche bis 12 Monate), um relative Stärke frühzeitig zu identifizieren. Risikomanagement & Absicherung: Um Drawdowns und Marktverwerfungen abzufedern, wird die Positionsgewichtung bei erhöhter Volatilität dynamisch angepasst. Zur Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung kommen nachgezogene Trailing-Stop-Loss-Mechanismen (ca. 12 bis 15 %) zum Einsatz.