Tops und Flops weltweit

Mit der Methode der kleinsten Quadrate (lineare Regression) finde ich diesbezüglich die besten und schlechtesten Aktien des letzten Monats heraus. Für alle Aktien, für die auch ein entsprechendes Short-Hebelprodukt über wikifolio handelbar ist, wird eine eigene Rangliste erstellt. Unter der Annahme, dass die gute bzw. schlechte Performance auch im nächsten Monat anhält, sollen diese Aktien bzw. Hebelprodukte ins wikifolio aufgenommen werden - die Tops als Aktien und die Flops als Hebelprodukt (Puts). Jeden Monat soll eine Umschichtung, sofern notwendig, erfolgen. Insgesamt sollen sich 20 Tops und Flops im wikifolio befinden, vorausgesetzt die Tops haben einen steigenden und die Flops einen fallenden Kursverlauf. Andernfalls können sich auch bis zu 40 Tops oder Flops im wikifolio befinden. Im Idealfall ist die Anzahl der Short- gleich der Anzahl der Long-Positionen. Das wikifolio wäre dann in Summe also marktneutral, womit ein wichtiger Punkt für ein solides Risikomanagement erfüllt ist. Ein weiterer Punkt ist die Diversifikation, da sich im wikifolio ca. 40 Aktien (bzw. zugehöriges Hebelprodukt) verschiedener Branchen befinden.