Sector Score Alpha

Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein, da das wikifolio sehr aktiv geführt und die Sektoren wöchentlich auf ihre Attraktivität überprüft werden sollen. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf die meiner Ansicht nach attraktivsten Sektoren des globalen Aktienmarktes zu legen, um von Sektor-Momentum zu profitieren. Entscheidungsfindung: Der Proprietäre Sektor-Score Die Auswahl der Sektoren soll nach auf einem Top-Down-Ansatz und einem proprietären, quantitativen Sektor-Scoring-Modell erfolgen. Dieses Modell soll grundsätzlich alle verfügbaren Sektoren bewerten. Die fundamentale Bewertung soll indirekt erfolgen: Fundamentale Basis: Die Analyse soll auf den gleichen 36 Fundamentaldaten (wie Umsatz, Free Cashflow, Gewinn, Bilanzqualität und Buybacks/Dividende) basieren, die für alle 700+ Aktien quartalsweise aktualisiert werden. Sektor-Score-Berechnung: Der Score eines Sektors soll sich aus dem Durchschnittswert der Scores aller darin enthaltenen Aktien ergeben. Es ist beabsichtigt, dass nur diejenigen Sektoren in das wikifolio aufgenommen werden, die nach dieser gewichteten Bewertung die höchste relative fundamentale Stärke aufweisen. Die aktive Steuerung des wikifolios: Es ist beabsichtigt, die Sektor-Allokation in der Regel jeweils zu Wochenbeginn basierend auf den aktuellen Sektor-Scores neu zu gewichten. Diese Neubewertung soll sicherstellen, dass das wikifolio stets in den nach meiner Analyse nach attraktivsten Sektoren positioniert ist. Die Auswahl der Einzeltitel innerhalb des gewählten Sektors soll grundsätzlich die meiner Analyse nach stärksten Unternehmen dieses Sektors abbilden.