Modified GTAA Top 5

Boersenfreund74
Boersenfreund74

Performance

  • -1,1 %
    seit 29.05.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In Anlehnung an Meb Faber's erfolgreiche Anlagestrategie "The Ivy-Portfolio" (basierend auf dem Regelwerk der Global Tactical Asset Allocation) werden aus einer Auswahl von 16 ETFs verschiedener Asset-Klassen (Aktien, Immobilien, Anleihen, Edelmetalle, Gold und Rohstoffe) monatlich die jeweils fünf am besten abgeschnittenen ETFs gleichwichtet in das wikifolio aufgenommen.
Während Faber in seiner (weiterentwickelten) Originalstudie 13 ETFs verwendete (und maximal in 3 ETFs investiert war), werden in diesem wikifolio 16 ETFs als Basisauswahl verwendet, um vor allem bei den Rohstoffen an spezifischen Trends einzelner Rohstoffarten zu partizipieren.
Kriterium für die Aufnahme in das wikifolio ist die durchschnittliche Rendite der letzten 12, 6, 3 sowie 1 Monat. Weiterhin ist entscheidend, dass sich diese so ausgewählten 5 trendstärksten ETFs oberhalb Ihrer 200-Tage-Linie befinden.
Im Falle, dass weniger als 5 ETFs die o.g. Kriterien erfüllen, wird das gesamte Kapital auf die verbleibenden ETFs verteilt oder - im Falle dass keiner der ETFs oberhalb seiner 200-Tage-Linie liegen sollte - auf dem Tagesgeldkonto geparkt, um Verluste während einer negativen Gesamtkapitalmarktlage zu vermeiden/begrenzen.
Ziel dieser mittel- bis langfristigen Strategie ist eine Outperformance des MSCI World Index, welche über verschiedene Backtests (also auf Basis historischer Daten) bereits nachgewiesen werden konnte.


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Stammdaten

Symbol
WFTOP5GTAA
Erstellungsdatum
29.05.2021
Indexstand
High Watermark
101,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marko Heumann
Mitglied seit 26.08.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse