US Insider Filings Analysis Algo

Strategieübersicht: Anlageuniversum - überwiegend US-Aktien Anlagestil - regelbasiert / algorithmisch (auf der Basis eines maschinellen Lernmodells) Rentabilitätsziel - S&P 500 Index zu übersteigen Die Strategie basiert auf einer Analyse von US-Insider-Meldungen, die auf der Website der US Securities and Exchange Commission (SEC) veröffentlicht werden. Die historischen Informationen dieser Meldungen und ihre weitere Beziehung zur Wertpapierperformance sind mit verschiedenen statistischen Methoden analysiert worden. Als Ergebnis dieses Projekts wurde ein Modell für maschinelles Lernen entwickelt. Dieses Modell wählt täglich diejenigen Aktien mit Insider-Meldungen aus, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, auf einem bestimmten Zeithorizont lukrativ zu werden. Die Hauptparameter des Modells sind unten angegeben: Algorithmusausführung - einmal täglich geplant Haltedauer der Aktien – auf der Basis einen Exit Algorithmus (norm. innerhalb eines Monats) Modellkalibrierung (um neue Daten aufzunehmen) - ungefähr alle 6 Monate vorgesehen