5-Phasen-Strategie

Mathias Röll
  • +11,5 %
    seit 19.04.2016
  • +5,1 %
    1 Jahr
  • +3,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios und den wikiolio-Chart zu sehen, registieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Es ist geplant, in jeder Phase bis zu 100% des zur Verfügung stehenden Kapitals in das von der Strategie vorgegebene Finanzprodukt zu investieren. Das Ziel soll eine möglichst hohe Performance sein, wobei zu beachten ist, dass der Depotwert durch den Einsatz von gehebelten ETFs stark schwanken kann.

Die Handelsstrategie soll in erster Linie auf den folgenden Komponenten basieren:
- der relativen Stärke ausgewählter weltweiter Aktienindizes (Relative Stärke)
- den saisonalen Mustern, welche ausgewählte Aktienindizes in den vergangenen Jahrzehnten lieferten (Saison)
- den veröffentlichten- sowie vor allem auf den in eigener Recherche ermittelten Sentiment-Werten für den deutschen Aktienmarkt (Sentiment).

Aus den genannten – unterschiedlich gewichteten - Komponenten soll mithilfe eines speziellen Glättungsverfahrens ein Zahlenwert (Indikator-Wert) berechnet werden, der klare Handelsanweisungen liefern soll. Es soll ausschließlich in ausgewählte ETFs investiert werden.

Die Strategie soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Es handelt sich nicht um Day-Trading. Es könnte durchaus vorkommen, dass ein ETF für mehrere Monate im Depot bleibt, sofern der Indikator dies empfiehlt.

Insgesamt sieht die Handelsidee fünf verschiedene Phasen vor:

Phase 1: „Strong buy“. Ein sehr hoher Indikator-Wert liefert für die Handelsidee ein starkes Kaufsignal. In dieser Phase soll mit einem ETF in den LevDAX investiert werden. Die Entwicklung des deutschen Leitindex soll durch diesen ETF gehebelt werden.

Phase 2: „Buy“. Ein hoher Indikator-Wert ist „bullisch“. Entsprechend soll hier in einen ETF investiert werden, welcher die DAX-Entwicklung ungehebelt abbilden soll.

Phase 3: „Neutral“. Ein neutraler Indikator-Wert liefert für die Handelsidee keine klare Aussage, ob man auf steigende oder fallende Kurse setzen sollte. In dieser Phase ist deshalb geplant, 100% des gesamten Depotwertes in Cash zu halten, bis eine neue Phase eingeleitet werden wird.

Phase 4: „Sell“. Ein leicht negativer Indikator-Wert spräche gemäß der Handelsidee-Vorgabe für eine eher negative Börsentendenz. In dieser Phase soll entsprechend in ein Short-DAX-ETF investiert werden.

Phase 5: „Strong Sell“. Ein sehr niedriger Indikator-Wert könnte auf eine sehr schwache Börsenverfassung hindeuten. In diesem Fall soll auf ein Short-DAX-ETF mit Hebel 2 gesetzt werden.
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWF999999
Erstellungsdatum
19.04.2016
Indexstand
High Watermark
112,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Röll
Mitglied seit 18.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Seit dem 01. August befindet sich das System in Phase 4: "sell". Die Märkte verloren im Juli immer mehr an Dynamik und der August ist historisch betrachtet ein schwacher Börsenmonat. Hinzu kam noch, dass meine Sentiment-Analyse eine recht große Sorglosigkeit der Anleger zeigte. Diese Aspekte führten zu einem deutlichen Rückgang des Indikator-Wertes; mithin zu einem Wechsel in Phase 4, welche durch einen Short-ETF abgebildet wird. Die Investitionsquote beträgt gemäß der Strategie nahezu 100%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Strategie-Indikator steht auch weiterhin deutlich im positiven Bereich und dementsprechend bleibe ich im LevDAX investiert. Phase 1 - strong buy. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Seit nunmehr fünf Monaten befindet sich der Indikator-Wert für meine Strategie deutlich im positiven Bereich; dementsprechend ist das Musterdepot seit fünf Monaten unverändert mit nahezu 100% in den LevDAX-ETF DBX0BZ investiert. Alle Komponenten deuten auch für den April auf eine positive Börsentendenz hin. Die für meine Strategie relevanten Aktienmärkte weisen eine hohe relative Stärke auf, der Monat April ist durchschnittlich betrachtet ein guter Monat für den DAX und meine Sentiment-Erhebungen zeigen an, dass noch keine Euphorie im Markt zu finden ist. Somit sorgen alle drei Säulen meiner Strategie, die relative Stärke, die Saisonalität sowie das Sentiment für einen sehr hohen Indikatorwert. Phase 1 - strong buy. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die aktuelle Cash-Phase dauert an. Man könnte meinen, dass das Verharren an der Seitenlinie einen entspannten Blick auf das Börsengeschehen werfen ließe, aber ich stelle immer wieder fest, dass dem nicht so ist. Da die Märkte in der Regel recht volatil sind, entstehen auch in Cash-Phasen Stresssituationen, da man immer wieder feststellen muss, dass eine Investition doch von Vorteil gewesen wäre. (Aber natürlich nur dann, wenn man auf die richtige Entwicklung gesetzt hätte). Solange mein Indikator keine klare Richtung vorgibt, werde ich weiter Cash halten. Das strikte Befolgen der Signale ist eine Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg meiner Strategie. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.