Winner-Loser Strateg SP500-Werte

Die Strategie sieht vor, zu Beginn eines Kalenderjahres (idealerweise am ersten Handelstag zu Handelsbeginn) in die 10 S&P500-Index-Werte mit der schlechtesten Kurs-Performance des Vorjahres zu gleichen Teilen (ca. 20%) zu investieren. Hierfür soll sämtliches Cash im Portfolio verwendet werden - mit Ausnahme von verbleibenden Restbeträgen, für die keine weiteren Anteile der S&P500-Index-Werte erworben werden können. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte des jeweiligen Kalenderjahres (idealerweise am ersten Handelstag im Juli zu Handelsbeginn) sollen alle 10 S&P500-Index-Werte unabhängig vom jeweiligen Kursniveau verkauft werden. Im direkten Anschluss sollen die hierdurch erzielten Erlöse vollständig (mit Ausnahme von verbleibenden Restbeträgen) und zu gleichen Teilen (ca. 20%) in die 10 S&P500-Index-Werte investiert werden, deren Kurse in der ersten Jahreshälfte des jeweiligen Kalenderjahres die beste Performance erzielt haben. Zu Beginn des darauffolgenden Kalenderjahres soll das gesamte Portfolio unabhängig vom jeweiligen Kursniveau verkauft werden und die Strategie erneut beginnen. Das Wikifolio soll zu jedem Zeitpunkt ausschließlich Werte enthalten, die zum Kaufzeitpunkt dem S&P500-Index angehören. Der Handel (Käufe und Verkäufe) soll ausschließlich zu Beginn eines Kalenderjahres (Anfang Januar) sowie zu Beginn der zweiten Jahreshälfte eines Kalenderjahres (Anfang Juli) stattfinden. Die Wertpapiere sollen somit ca. 6 Monate gehalten werden, bevor ein Rebalancing stattfindet. Es ist nicht auszuschließen, dass Werte länger als ca. 6 Monate im Wikifolio verbleiben, sofern die Werte die Kriterien der Strategie erfüllen und in die Gruppe der 10 besten/schlechtesten Werte (nach Kurs-Performance) fallen. Das Wikifolio wird in EUR geführt und unterliegt somit dem EUR/USD Währungsrisiko. Außerdem ist das Wikifolio von der seit 1. Januar 2017 gültigen Neuregelung der Quellensteuer bei US-Aktien betroffen, wonach Dividendenzahlungen nicht gutgeschrieben werden.