nach Yale University Modell

Tilo Riemann

Performance

  • +24,4 %
    seit 25.08.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es wird beabsichtigt die Portfolio Strategie "Unconventional Success" nach David Swensen, Investmentdirektor des Stiftungsvermögens der Yale University zu implementieren.

Dieser wissenschaftlich fundierte Handelsansatz versucht, die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten Portfoliotheorie nach Markowitz umzusetzen. Dem Kapitalschutz der Anleger soll höchste Priorität eingeräumt werden. Eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung des Portfolios is beabsichtigt.

Entscheidungsfindung: Marktreplikation, Angestrebt wird eine maximale Diversifikation im Sinne der Effizienzmarkthypothese. Durch passives Management sowie der Auswahl der niedrigsten möglichen Performancegebühr wird versucht eine kosteneffiziente Partizipation an der Weltwirtschaft zu ermöglichen.
Haltedauer: Sehr langfristiger Handelsansatz
Anlageuniversum: Sämtliche Positionen sollen ausschließlich durch ETFs abgebildet werden.

Folgende Zielgewichtung des Portfolios soll angestrebt werden. Durch unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Märkte kann die tatsächliche Gewichtung leicht abweichen.
Aktien USA ca. 20%
Aktien Europa ca. 20%
Aktien Pazifik ca. 5%
Aktien aufstrebender Märkte ca. 5%
Immobilien ca. 20%
Staatsanleihen ca. 15%
Inflationsgeschützte Anleihen ca. 15% mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000YALE0
Erstellungsdatum
25.08.2015
Indexstand
High Watermark
123,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tilo Riemann
Mitglied seit 20.08.2015

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

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