Trendstärke USA 2000

In diesem Portfolio soll in bis zu ca. 10 trendstabile Werte aus dem Universum der 2000 größten in den USA börsennotierten Aktien investiert werden.
Trendstabil sollte eine Aktie sein, wenn ihr gleitender Durchschnitt (GD) ansteigt, und dies bei vergleichsweise geringer Volatilität. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung des Portfolios ist hierfür beabsichtigt, die Steigung des GD 260 zu betrachten (= ca. 52 Handelswochen à 5 Tage = 1 Jahr). Außerdem sollte der durchschnittliche Drawdown der vergangenen 12 Monate maximal ca. 10% betragen haben.

Weiteres Kriterium: die Korrelation mit dem Gesamtmarkt sollte nur zwischen ca. - 0,4 und ca. + 0,4 liegen (also bis zu ca. 40% gegen den Markt laufen oder bis zu ca. 40% mit dem Markt). Es ist beabsichtigt, auf diese Weise Aktien zu finden, die sich auch im Falle eines allgemeinen Markteinbruchs vergleichsweise „unbeeindruckt“ zeigen.

Es ist beabsichtigt, das Portfolio - nicht zuletzt, um unnötige Kosten durch übermäßiges Umschichten zu verhindern - ca. alle 2-3 Monate zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Die Haltedauer sollte mittel- (ca. 3-5 Jahre) bis langfristig (> etwa 5 Jahre) sein. mehr anzeigen