Velten Strategie USA

Systematische Aktienauswahl USA

Aus dem US-Aktienmarkt sollen mittels moderner faktorbasierten Verfahren die aussichtsreichsten Titel ausgewählt werden.

Dabei sollen die Aktien von sieben eigens zu diesem Zweck entwickelten Sub-Strategien mittels bewährter quantitativer Allgorithmen gefunden werden. Basis der Auswahl ist die Auswertung der aktuellen und historischen Geschäftszahlen von hunderten Unternehmen. Die Substrategien sollen dabei viele klassische Ansätze der Aktienauswahl wie Substanz, Wachstum oder Kursentwicklung abdecken und sich dabei auf eine Vielzahl innovativer Verbesserungen stützen.

Das Risiko soll dadurch minimiert werden, dass:

1) Keine Hebel und keine Fremdwährungen eingesetzt werden, also ausschließlich in US-Aktien investiert werden soll.

2) Nur in Werte investiert werden soll, die eine ausreichende Marktkapitalisierung, Liquidität und Markthistorie aufweisen.

3) Kein Timing betrieben werden soll, also - bis auf eine gelegentliche Cash-Position von 0-25% - immer in Aktien investiert wird.

4) Die Werte einige Monate bis Jahre gehalten, und dabei laufend überprüft werden sollen.

5) Immer in rund 25 Aktien gleichzeitig investiert und keine Aktie mehr als ca. 10% gewichtet werden soll sowie Aktien, die über ca. 5% gewichtet sind, alle zusammen nie mehr als ca. 40% ausmachen sollen.

Fazit: Sachwertbasierte, professionelle Handesstrategie mit langfristiger Perspektive
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