DAX30-Gleichgewichtung

Aktives Fondsmanagement wurde über Jahre von Benchmarks geschlagen. Die Idee: Ein passiver Indexfonds auf den Dax30, im Gegensatz zum DAX30 werden alle zugehörigen Aktien gleichgewichtet. Monatlich werden die Einzeltitel adjustiert. Die Portfoliostrategie beruht auf durchgeführten Back-Testings. Es zeigte sich, dass der DAX30 in der letzten 10 Jahren durch eine Gleichgewichtung outperformt wurde. Gründe dafür war die Schwäche von Finanzdienstleistungsunternehmen und Versorger-Titel die im DAX30 übergewichtet sind. Marktdaten deuten nicht auf eine Erholung von Finanztiteln hin Die Portfoliostrategie erzielte über die letzten 10 Jahre eine deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark, dem DAX30. Dieses Produktidee ist bis jetzt noch nicht auf dem Markt verfügbar,da dafür kein aktives Fondsmanagement notwendig ist. Für Finanzdienstleistungsunternehmen wäre es nicht profitabel diese Idee anzubieten. Um diese Idee auf herkömmliche Art im Portfolio zu verwirklichen wären exorbitante Gebühren fällig, um die monatliche Adjustierung vorzunehmen.