US Momentum Lea

Die Strategie: Quantitatives Hybrid-Momentum: Dieses wikifolio verfolgt einen rein quantitativen Ansatz, um den breiten Markt durch die Konzentration auf die stärksten Trend-Aktien des S&P 500 signifikant zu schlagen. Die Logik basiert auf der wissenschaftlich fundierten Prämisse, dass "Gewinner weiter laufen" (Momentum-Effekt). Das Regelwerk (Execution) "Universum & Selektion: Aus den 500 liquidesten US-Large-Caps wird zu Beginn jedes Halbjahres ein Pool der stärksten Titel mittels eines zeitgewichteten Momentum-Scores ermittelt. Neuere Kursentwicklungen wiegen dabei schwerer. Dieser Pool wird durch Anker ergänzt, die stellvertretend für die Assetklasse Crypto und Rohstoffe stehen. : Um spezifische Marktzyklen (Inflation/Risk-On) zu nutzen, werden die Krypto-Proxys und Rohstoff-Werte als strategische Gegengewichte einfließen. Konzentration: Zur Performance-Maximierung werden nur die Top Leader des Rankings gewichtet. Der Sicherheitsgurt (Markt-Filter): Fällt das absolute Momentum des Gesamtmarktes (S&P 500 Index) unter eine definierte Schwelle, schaltet das Modell zum Kapitalerhalt in Cash oder Geldmarkt-nahe ETFs um. Zielsetzung & Risikomanagement Ziel ist eine Outperformance durch "Buy high, sell higher". Das Modell minimiert Opportunitätskosten und vermeidet durch den Markt-Filter massive Drawdowns in Bärenmärkten. Aufgrund der hohen Konzentration auf zwei Titel ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Das Modell hat bisher gute Resultate erzielt, weshalb ich mich entschlossen habe in 2026 ein wikifolio zu erstellen.