Intelligent Matrix TopSelect

Dieses Dachwikifolio soll eine Auslese von wikifolio-Zertifikaten abbilden, deren Referenzportfolios sich meiner Meinung nach durch eine exzellente Chancenwahrnehmung an den Kapitalmärkten auszeichnen, aber auch über einen adäquaten Ansatz verfügen, die Portfoliorisiken zu managen.

In diesem Zusammenhang sollen sich die Referenzportfolios der selektierten wikifolio-Zertifikate insbesondere durch eine konsequente Umsetzung der Handelsidee, herausragende Performanceeigenschaften, sowie ein intelligentes Risikomanagement auszeichnen. Dieser Auswahlprozess soll selbstverständlich auf eigenen qualitativen Einschätzungen sowie meiner langjährigen Expertise an den Kapitalmärkten fußen.
Zur quantitativen Fundierung der Entscheidungskriterien sollen jedoch zusätzlich, neben eigenen quantitativen Bewertungsmodellen, auch die von wikifolio.com publizierten Performance- und Risikokennzahlen (z.B. Sharpe-Ratio, Risiko-Faktor) einfließen.
Entscheidendes Kriterium bei der Risikoanalyse soll hierbei sein, dass die vergangene Performance der Referenzportfolios unter geringer Volatilität und möglichst geringen Drawdowns erwirtschaftet wurde.
Da dieses Dachwikifolio über einen überwiegend langfristigen Anlagehorizont verfügen soll, sollen diejenigen wikifolio-Zertifikate, welche zur Aufnahme in das Dachwikifolio in Frage kommen, im besten Falle schon über einen längeren Zeitraum (>3 Jahre) bewiesen haben, dass das Anlagekonzept der Referenzportfolios die Fähigkeit besitzt auch in unterschiedlichen Börsenphasen positive Renditen zu erwirtschaften, bzw. vergleichbare Märkte outzuperformen.

Mittels dieser qualitativen und quantitativen Kriterien soll ein diversifiziertes Dachwikifolio entstehen, welches das Knowhow unterschiedlicher Trader bündelt und sich meiner Einschätzung nach durch ein ausgewogenes Chance-/Risikoverhältnis auszeichnet. mehr anzeigen